ตัวชี้วัด MACD เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการซื้อขายที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ถูกสร้างขึ้นในปี 1979 โดย Gerald Appel Gerald Appel เป็นนักวิเคราะห์ทางการเงินที่เชี่ยวชาญและผู้จัดการกองทุน ประสบการณ์ในการซื้อขายและการวิเคราะห์ของเขาเป็นสิ่งที่ผลักให้เกิดตัวชี้วัด MACD

จนถึงปัจจุบัน นักเทรดใช้ตัวชี้วัด MACD เพื่อการพยากรณ์การเติบโตและการตกของราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลและเครื่องมือการเงินอื่น ๆ คุณอาจพิจารณาเพิ่มตัวชี้วัดนี้ในอาร์เซนอลการวิเคราะห์เทคนิคของคุณหากคุณเป็นนักเทรดเหรียญดิจิทัล บทความนี้จะอธิบายว่าตัวชี้วัดนี้วัดราคาอย่างไร พยากรณ์แนวโน้มอย่างไร และว่าตัวชี้วัดสามารถใช้อย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก่อนทุกอย่าง ตัวชี้วัด MACD คืออะไรแท้จริง

ตัวบ่งชี้ MACD

MACD หมายถึง Moving Average Convergence and Divergence มันเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่บ่งบอกทิศทางของราคาและทำให้ผู้ซื้อขายสามารถทำนายแนวโน้มได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ มันยังสามารถให้รายละเอียดที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับจุดเข้าซื้อและขาย

ด้วย MACD นักเทรดสามารถวัดได้มากกว่าทิศทางของราคา ตัวกระตุ้น MACD ยังสามารถวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม แรงเสียงและยาวนาน การใช้ MACD ใช้ Exponential Moving Averages เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวเฉลี่ยของราคาตลอดระยะเวลาที่ระบุ

เพื่อเข้าใจตัวชี้วัด MACD อย่างเต็มที่ คุณต้องเข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดและสิ่งที่พวกเขาแทน

ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ MACD

ตัวบ่งชี้ MACD ประกอบด้วยส่วนประกอบเหล่านี้:

• The เส้น MACDคือความแตกต่างระหว่างเอ็มเอ (EMA) 26 ช่วงและ EMA 12 ช่วง EMA 26 ช่วงเป็นเอเวอเรจที่เคลื่อนไหวช้า ในขณะที่ EMA 12 ช่วงเป็นเอเวอเรจที่เคลื่อนไหวเร็ว
• The เส้นสัญญาณเป็น 9 รอบ EMA ของเส้น MACD และใช้เป็นสัญญาณเพื่อการซื้อและขาย โปรดทราบว่าระยะเวลาอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับกราฟ ในกราฟที่มีระยะเวลารายวัน สายสัญญาณจะเป็น 9-day EMA ในขณะที่กราฟรายชั่วโมงจะมี 9-hour EMA เป็นสายสัญญาณของมัน
• The ฮิสโตแกรม MACDคือความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ ฮิสๆโทเกรม ใช้ในการระบุการแตกต่างที่เป็นก้อนตราอย่างชัดเจนระหว่างสองตัวบ่งชี้
• The เส้นศูนย์คือจุดที่เส้น MACD เท่ากับศูนย์ จุดนี้มักจะถูกทำเครื่องหมายบนแผนภูมิ MACD ด้วยเส้นนอนที่ระดับศูนย์ เส้นศูนย์เป็นจุดอ้างอิงเพื่อช่วยในการระบุสัญญาณเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นใน MACD

แหล่งที่มาของรูปภาพ: TradingView

ภาพด้านล่างแสดงเส้น MACD แผ่นดินส่งสัญญาณ ฮิสโทแกรม และเส้นศูนย์ เส้นศูนย์คือเส้นที่แยกส่วนลบของฮิสโทแกรมจากส่วนบวก ส่วนแดงและสีเขียวของแผนภูมิคือฮิสโทแกรม เส้นสีน้ำเงินแทนเส้น MACD ในขณะที่เส้นสีแดงแทนเส้นสัญญาณ

สูตร MACD

สูตรสำหรับคำนวณตัวชี้วัด MACD คือดังนี้:

MACD = 12-day EMA - 26-day EMA

เส้นสัญญาณ = EMA 9 วัน ของ MACD

ค่าฮิสโตแกรมมาจากความแตกต่างระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณ

แผนภูมิ MACD = (EMA 12 วัน - EMA 26 วัน) - (EMA 9 วัน)

วิธีการเทรดด้วยตัวบ่งชี้ MACD

ตัวชี้วัด MACD มีความง่ายต่อการอ่านและตีความ มันแสดงสัญญาณการขายและการซื้อและสามารถมีประสิทธิภาพมากในตลาดที่กำลังเป็นแนวโน้ม

Image Source: TradingView

สังเกตว่าราคาของ Bitcoin ตอบสนองที่จุดต่าง ๆ ในแผนภูมิข้างต้น การเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นจากภูมิภาค $16.3K ไปยังภูมิภาค $16.9K ราคาของ Bitcoin ปั้มที่ระดับนั้น โปรดสังเกตว่าการเพิ่มค่าของราคาสิ้นสุดลงเรื่อย ๆ รอบระดับ $16.9 หลังจากที่เส้น MACD ครอสล่างกว่าเส้นสัญญาณ

สุดท้ายท่านจะเห็นว่าตัวชี้วัด MACD ไม่สามารถให้สัญญาณที่ชัดเจนอย่างแท้จริงเมื่อตลาดเคลื่อนไหวระหว่างวันที่ 18 และ 19 มกราคม โดยการใช้เทคนิคการซื้อขาย Crossover นักเทรดสามารถเปิดและปิดตำแหน่งซื้อตามต้องการ นอกจากการซื้อขาย Crossover ตัวชี้วัด MACD ยังสามารถซื้อขายโดยใช้สัญญาณ Divergence และ Overbought หรือ Oversold แต่ก่อนอื่นเราจะเทรดอย่างไรโดยใช้เทคนิค Crossover ล่ะ?

การซื้อขายครอสโอเวอร์

นักเทรดมองหาครอสโอเวอร์ระหว่าง MACD และเส้นสัญญาณ หากเส้น MACD ครอสข้ามเหนือเส้นสัญญาณ จะบ่งชี้ว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นของราคาของสินทรัพย์เชิงโครงสร้าง นั่นเป็นสัญญาณที่ดี

ในทำเดียวกัน หากเส้น MACD ตัดกับเส้นสัญญาณด้านล่าง สินทรัพย์เข้ารหัสน่าจะลดค่า การตัดกับเส้นสัญญาณด้านล่างเป็นสัญญาณแบร์

จากรูปแสดงกราฟ BTC/USDT ข้างต้น การเกิดการตัดกันเกิดขึ้นเมื่อบิตคอยน์ซื้อขายราวๆ 16.4K หลังจากการตัดกันนั้น ราคาของบิตคอยน์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ในที่สุดเหตุการณ์ที่เป็นกระแสเชื่อมั่นลดลง และเส้น MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ มีการขายออกราคามวยใหญ่ไม่มีในกรณีนี้ การทำธุรกรรมการตัดสินใจของหมีเปิดเผยถึงการลดลงในกิจกรรมที่เชื่อมั่น

การซื้อขายแตกแยก

คุณยังสามารถเทรดกับ MACD โดยการมองหาความต่างกันระหว่างเส้น MACD และราคาของสกุลเงินดิจิทัล ความแตกต่างที่เชื่องเชื่องเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์เข้าสู่ระดับต่ำใหม่ แต่เส้น MACD ไม่ยืนยันระดับต่ำเหล่านี้

เมื่อราคาของเหรียญดิจิทัลเริ่มลดลง และเส้น MACD ไม่สะท้อนถึงการลดลงนี้ อาจหมายความว่าแนวโน้มลูกหมีกำลังอ่อนแอ ในทำเลเดียวกัน สินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะสร้างสูงใหม่ แต่เส้น MACD อาจไม่สอดคล้องกับการสูงเหล่านี้ เมื่อ MACD ล้มเหลวในการจับคู่กับการสูงใหม่ที่สร้างขึ้น มันบ่งชี้ว่าเส้นทางตลาดขายกำลังอ่อนแอ ดังนั้น นักเทรดคาดหวังในการเกิดการเปลี่ยนทิศทางหรือการแตกต่างทิศทางในจุดนี้

การขายเกินและการซื้อเกิน

นักเทรดยังใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่ขายมากและซื้อมากเช่นกัน เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณและฮิสโตแกรมเป็นบวกและเพิ่มขึ้น หมายความว่าสินทรัพย์เข้าสู่สถานะขายมากเกินไป ในจุดนี้ นักเทรดคาดหวังการแก้ไขราคา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเส้น MACD อยู่ด้านล่างของเส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรมเป็นลบและลดลง อาจหมายความว่าสินทรัพย์เข้าขายเกินไป ดังนั้น นักเทรดคาดหวังในการเกิดการเปลี่ยนแนวราคาที่เป็นตรงกันข้ามกับการเทรดแบบแบร์

แหล่งที่มาของรูปภาพ: TradingView

ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ MACD

ตัวบ่งชี้ MACD มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

• การระบุทิศทางของแนวโน้ม: ตัวบ่งชี้ MACD ช่วยในการระบุทิศทางของแนวโน้ม การเกิดการเปลี่ยนทิศทางของเส้น MACD และเส้นสัญญาณอาจให้สัญญาณเร็วเสียกการเปลี่ยนแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทำให้นักซื้อขายสามารถเข้าหรือออกจากตำแหน่งในระยะแรกของการเคลื่อนไหวได้

• การวัดเทียบฮิสโตแกรมสามารถใช้วัดเทียบกับเสถียรภาพ เมื่อฮิสโตแกรมเป็นบวกและเพิ่มขึ้น แสดงว่าเส้น MACD กำลังเคลื่อนที่ไกลกว่าเส้นสัญญาณ

  เมื่อเส้น MACD มีแนวโน้มขึ้น แสดงถึงความเร่งมือที่เพิ่มขึ้นและการแตกต่างของ MAs สองตัวไปอีกเลขอย่างลึก. ในทางตรงกันข้าม, เส้น MACD ที่ลดลงแสดงถึงเรือเคราะห์ที่เคารพและการรวมกันของ 12 ระยะเวลา EMA และ 26 ระยะเวลา EMA.

• การระบุเงื่อนไขที่ขาดทุนและขาดทุนMACD สามารถระบุเงินที่ซื้อมากเกินไปและขาดทุนในตลาด

• การยืนยันสัญญาณตัวบ่งชี้อื่น ๆ:MACD สามารถยืนยันสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเกิดการข้ามของ MACD line และ signal line ที่เป็นการข้ามขึ้นของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถยืนยันสัญญาณที่เป็นกระดิกที่สร้างขึ้นโดยการข้ามของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ง่ายต่อการตีความ:MACD เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายมาก แม้กระทั้งสำหรับนักเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคน้อย ฮิสโตแกรม เส้นสัญญาณ และเส้น MACD ทั้งหมดเป็นสมเหตุสมผลและเข้าใจได้

ข้อจำกัดของตัวบ่งชี้ MACD

ตัวบ่งชี้ MACD มีข้อจำกัดดังนี้:

• ตัวบ่งชี้ช้ากว่า:MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า มันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวราคาในอดีตและสามารถให้สัญญาณหลังจากที่แนวโน้มเริ่มขึ้นแล้ว สิ่งนี้อาจทำให้นักเทรดเข้าสู่การเทรดช้าเกินไปและพลาดกำไรที่เป็นไปได้
• สัญญาณเท็จ: MACD ยังสามารถสร้างสัญญาณเท็จ ๆ ได้ โดยเฉพาะในตลาดที่ไม่แน่นอน ดังนั้น นักเทรดสามารถเสี่ยงเสียหายได้หากพึ่งอย่างเดียวบนตัวบ่งชี้ MACD
• การใช้งานจำกัด:MACD หลักการระบุแนวโน้มและเสถียรภาพในตลาด และอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในเงื่อนไขตลาดอื่น ๆ เช่น ตลาดแนวตั้งหรือตลาดระยะขอบ
• ต้องการการยืนยัน: สัญญาณจาก MACD ต้องมีการยืนยันก่อนที่จะถูกใช้ นักเทรดต้องใช้ตัวบ่งชี้อย่างสมดุลกับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI, ปริมาณการซื้อขาย และอื่น ๆ

กลยุทธ์ MACD ในสกุลเงินคริปโต

เพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น คุณสามารถซื้อขาย MACD พร้อมกับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่น ๆ มีกลยุทธ์ต่าง ๆ สำหรับการใช้ MACD พร้อมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ ปริมาณ และวงแหว่ง Bollinger เป็นบางส่วนของตัวบ่งชี้ที่นิยมใช้ร่วมกับ MACD

การใช้ MACD พร้อมกับ RSI

เมื่อใช้ MACD กับ RSI โปรดทราบว่าสองตัวบ่งชี้อาจขัดแย้งกันบางครั้ง เนื่องจากพวกเขาไม่ได้วัดสิ่งเดียวกัน MACD วัดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็มเอ 2 ตัว ในขณะที่ RSI วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เกิดความต้องการและการสนับสนุนเมื่อเร็วๆ นี้

เพื่อเพิ่มโอกาสในการวิเคราะห์ นักเทรดจะเปิดตำแหน่งซื้อเมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณและ RSI อยู่ต่ำกว่าเครื่องหมาย 30 เมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า 30 แสดงว่าตลาดขายในหลัก และผู้ซื้ออาจจะเข้ามาเร็ว ๆ นี้ เมื่อสัญญาลบความเชื่อนี้เกิดขึ้นใกล้เวลาเดียวกันกับเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ นักเทรดมั่นใจมากขึ้นว่าจะมีการกุญแจขึ้นแนวร่วม

โดยเช่นเดียวกัน เมื่อเส้น MACD ข้ามล่างเส้นสัญญาณ และค่า RSI อยู่เหนือกว่า 70 นี้เสริมความเป็นไปได้ของการเกิดการเปลี่ยนแนวโน้มของหมี

การใช้ MACD พร้อมกับปริมาณ

ตัวบ่งชี้ปริมาณเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุดในการตีความ แต่ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้เทคนิคอื่นเสมอ เมื่อใช้ร่วมกับ MACD มันช่วยเพิ่มความเชื่อของนักเทรดในการเปลี่ยนแนวโน้ม ความสูงของแถบปริมาณบนแผนภูมิช่วยให้นักเทรดได้แรงบันดาลใจเข้าใจกิจกรรมในตลาด

ปริมาณนั้นดีที่สุดเมื่อนำมาใช้กับกลยุทธ์ MACD crossover เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณและปริมาณบนแผนภูมิก็ขึ้นสูง นี้แสดงให้เห็นว่ามีผู้ซื้อขายมากขึ้นในตลาด การเพิ่มปริมาณการซื้อขายที่ระดับสำคัญหรือการตัดครอสโอเวอร์เพิ่มโอกาสในการเกิดการเปลี่ยนทิศทางของราคา นอกจากนี้ การลดปริมาณหลังจากการซื้อขายได้ทำการใช้กลยุทธ์ MACD crossover อาจกระตุ้นให้นักซื้อขายเก็บกำไร

การใช้ MACD กับ Bollinger Bands

การผสมตัวบ่งชี้ MACD กับ Bollinger Bands สามารถช่วยให้นักเทรดติดตามแรงเพื่อความกระจุและความผันผวนของแนวโน้ม การตัวบ่งชี้ MACD วัดแรงเพื่อความกระจุในขณะที่ Bollinger Bands วัดความผันผวน นักเทรดจะตรวจสอบการแตกต่างที่เป็นไปได้ในฮิสโตแกรมของ MACD ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแนวโน้ม

การเปลี่ยนแนวโน้มจะตรงกับสัญญาณของแถบบอลลิงเจอร์ หากราคาเริ่มพังออกจากแถบตามการแตกต่างของ MACD จะเสริมฐานของการเปลี่ยนแนวโน้ม นอกจากนี้หากแถบยังคงขยายตัว จะแสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังให้ฐานแข็งสำหรับการเปิดธุรกรรมการเปลี่ยนแนว

โดยสรุปการขยายตัวของแถบบอลลิงเจอร์แสดงถึงการเพิ่มความผันผวน และการฉีดเส้นขอบระดับราคาอาจบ่งบอกถึงการพัฒนาที่เป็นไปได้ สัญญาณเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับ MACD โดยเฉพาะ เมื่อตัวชี้วัด MACD เลือนทิ้งจากราคาและแถบฮิสโตแกรมยาวขึ้น มันแสดงถึงเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้น การรวมสัญญาณจากทั้งสองตัวชี้วัดจะให้พื้นฐานที่แข็งแรงกว่าในการยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มและการเปิดตำแหน่งลองหรือขายสั้น

สรุป

ตัวชี้วัด MACD เป็นตัวชี้วัดการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในตลาดที่มีแนวโน้ม สามารถใช้เพื่อสำรวจพื้นที่การเปลี่ยนแนวราคาที่เป็นไปได้ และการดำเนินต่อแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อราคาของสกุลเงินดิจิทัลเปลี่ยนแปลงแบบคงที่

การนำแนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ MACD นอกจากนี้การรวมข้อมูลจากตัวบ่งชี้กับเครื่องมือการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ และการวิเคราะห์พื้นฐานอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดเดอร์