> العنوان الأصلي: "داخل السلسلة بيانات المدرسة (9): مقياس السوق RUPL (I) - مقدمة البيانات & شراء الانخفاض التطبيق"
> المؤلف الأصلي: السيد بيغ، محلل بيانات داخل السلسلة
TLDR
ستقسم سلسلة مقالات RUPL إلى جزئين، وهذا هو الجزء الأول
يمكن لـ RUPL عرض حالة الأرباح غير المحققة الحالية في السوق
من خلال مراقبة RUPL يمكن اكتشاف أنماط حركة السوق في القمم والقيعان
ستشارك هذه المقالة نموذج شراء الانخفاض المبني على تصميم RUPL
أولاً، ما هو RUPL؟
RUPL، الاسم الكامل هو الربح والخسارة غير المحققة النسبي، باللغة الصينية "相对未实现损益". يمكن تقسيم هذا المؤشر إلى جزئين: RUP و RUL.
كمثال على طريقة حساب RUP:
1، قارن السعر الحالي مع سعر كل عملة $BTC عند آخر تحويل لها، وقم بتصنيف الرقائق التي تكون فيها "السعر الحالي > سعر آخر تحويل" على أنها رقائق ربحية.
2، ضرب كل ربح من الرقائق الربحية في الكمية المقابلة، للحصول على Unrealized Profit (الأرباح غير المحققة).
3، وأخيرًا، يتم معالجة هذه البيانات بناءً على القيمة السوقية في ذلك الوقت.
بعبارة أخرى، فإن Unrealized Profit هو إجمالي الأرباح غير المحققة في السوق الحالي؛ بينما RUP هو معيارها بناءً على القيمة السوقية، لتسهيل المقارنة الأفقية لأرباح السوق في فترات مختلفة. خوارزمية RUL هي نفسها مثل RUP، ولن نكرر ذلك في هذه المقالة.
!
كما هو موضح في الصورة أعلاه، فإن الخط الأخضر هو RUP، والخط الأحمر هو RUL. يمكن ملاحظة: أن السعر مرتبط بشكل إيجابي للغاية مع RUP، ومرتبط سلبًا للغاية مع RUL. وهذا واضح جدًا، لأنه مع ارتفاع سعر العملة، تزداد بشكل طبيعي حصة الأرباح والأرباح غير المحققة.
لكن إذا نظرنا إلى الصورة أعلاه بشكل أعمق، سنجد أن RUL في بعض الفترات الزمنية يكون أعلى من RUP (أي أن الخط الأحمر أعلى من الخط الأخضر، كما هو موضح في الإطار الأصفر في الصورة)، وهذا يشير إلى أن السوق بشكل عام في حالة خسارة غير محققة، فهل لهذه الفترات الزمنية معنى خاص؟ يرجى متابعة القراءة.
二، تطبيق شراء الانخفاض لـ RUPL
بالإشارة إلى ما تم ذكره، هناك قول جيد يقول: "عندما يخاف الآخرون، أكون جشعًا"، عندما تكون معظم الرهانات في السوق في حالة خسارة، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لنا للدخول وجمع الرهانات.
!
كما هو موضح في الشكل 2 أعلاه، قمت بتحديد الفترة الزمنية حيث RUL > RUP في الشكل 1 ورسمت هذا الرسم البياني. يمكننا أن نرى بوضوح: عندما تكون RUL > RUP، فإنها تكون تقريبًا عند قاع الدورة التاريخية.
هذا ليس كمن يحاول العثور على سيفه من خلال نحت قارب ، بل المنطق هنا هو:
"عندما يكون السوق بشكل عام في حالة خسارة، فهذا يعني أن المستثمرين الذين يمتلكون كميات كبيرة من الرموز المميزة ذات الأسعار المنخفضة قد أنهوا تقريبًا عملية التوزيع؛ بينما المستثمرون الذين تم حجزهم غالبًا ما يترددون في البيع بسبب انخفاض الأسعار، هذه المشاعر المتداخلة تؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط البيع، لذا، طالما يوجد تدخل طفيف من طلب الشراء، فقد يؤدي ذلك إلى عكس الاتجاه وبدء الارتفاع."
هذه المنطق مشابه جدًا لاستراتيجية شراء الانخفاض LTH-RP التي تم مشاركتها سابقًا، يمكن للقراء المهتمين الرجوع إلى هذه المنشور: «داخل السلسلة بيانات التعلم (2): Hodlers الذين يكسبون المال دائمًا، ما هي تكلفة شراء BTC لديهم؟»
ثلاثة، مشاركة منطق تصميم نموذج شراء الانخفاض
بعد ذلك، لننظر مؤقتًا إلى RUL، وسنلاحظ بشكل منفصل مخطط RUP، يمكننا أن نلاحظ أن RUP في قاعه التاريخي لديه نطاق قيم قريب نسبيًا:
!
على سبيل المثال، أضفت خط أفقي عند 0.4 في المخطط، ويمكن رؤية منطقة RUP < 0.4 بوضوح. (الـ 0.4 هنا هو معلمة نموذج، قابلة للتعديل، وسيتم الإشارة إليها لاحقاً)
بما أننا اكتشفنا أن RUP يوجد في نطاق قاع واضح، يمكننا إضافة شرط RUP < 0.4 إلى الشرط السابق RUP < RUL لإجراء تصفية إشارة ثانوية، والحصول على النتائج التالية:
!
هذه طريقة شائعة الاستخدام في تصميم النماذج، والهدف منها هو تحقيق تأثير أكثر دقة من خلال تصفية الإشارات، مما يجعل الإشارات الناتجة عن النموذج أكثر قيمة مرجعية.
يوضح الرسم البياني أعلاه مزيج من (RUP < 0.4) + (RUP < RUL) ، وعلى الرغم من أن تأثير التصفية ليس مهما جدا ، إلا أنه لا يزال من الممكن ملاحظة أنه أكثر صرامة من استخدام RUP < RUL وحده. إذا تم تعديل 0.4 إلى مستوى أقل (على سبيل المثال ، 0.38) ، فسيكون النموذج أكثر صرامة ، ولكن من المهم الانتباه إلى الإفراط في التجهيز أثناء ضبط المعلمات ، لأن ضبط النموذج بناء على البيانات التاريخية قد يؤدي إلى إخفاقات مستقبلية.
补充：Overfitting يعني "الملاءمة الزائدة"، مشابه لما نقوله عادة "باستخدام القارب للبحث عن السيف".
أربعة، الخاتمة
هذه المقالة هي المقالة الأولى في سلسلة RUPL، وتهدف إلى تقديم تعريف لمؤشر RUPL وطريقة حسابه، ومشاركة منطق نموذج الشراء الانخفاض المعتمد على هذا المؤشر.
في المقالة التالية سأقدم تطبيقًا عمليًا قائمًا على RUPL للهروب من القمة، وسأقوم بمراجعة وتحليل القمم التاريخية، لضمان تقديم محتوى غني ومفيد، ترقبوا.
رابط النص الأصلي
：
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
داخل السلسلة بيانات أكاديمية (9): مؤشر السوق RUPL(I) مقدمة البيانات & شراء الانخفاض التطبيقات
> العنوان الأصلي: "داخل السلسلة بيانات المدرسة (9): مقياس السوق RUPL (I) - مقدمة البيانات & شراء الانخفاض التطبيق"
> المؤلف الأصلي: السيد بيغ، محلل بيانات داخل السلسلة
TLDR
ستقسم سلسلة مقالات RUPL إلى جزئين، وهذا هو الجزء الأول
يمكن لـ RUPL عرض حالة الأرباح غير المحققة الحالية في السوق
من خلال مراقبة RUPL يمكن اكتشاف أنماط حركة السوق في القمم والقيعان
ستشارك هذه المقالة نموذج شراء الانخفاض المبني على تصميم RUPL
أولاً، ما هو RUPL؟
RUPL، الاسم الكامل هو الربح والخسارة غير المحققة النسبي، باللغة الصينية "相对未实现损益". يمكن تقسيم هذا المؤشر إلى جزئين: RUP و RUL.
كمثال على طريقة حساب RUP:
1، قارن السعر الحالي مع سعر كل عملة $BTC عند آخر تحويل لها، وقم بتصنيف الرقائق التي تكون فيها "السعر الحالي > سعر آخر تحويل" على أنها رقائق ربحية.
2، ضرب كل ربح من الرقائق الربحية في الكمية المقابلة، للحصول على Unrealized Profit (الأرباح غير المحققة).
3، وأخيرًا، يتم معالجة هذه البيانات بناءً على القيمة السوقية في ذلك الوقت.
بعبارة أخرى، فإن Unrealized Profit هو إجمالي الأرباح غير المحققة في السوق الحالي؛ بينما RUP هو معيارها بناءً على القيمة السوقية، لتسهيل المقارنة الأفقية لأرباح السوق في فترات مختلفة. خوارزمية RUL هي نفسها مثل RUP، ولن نكرر ذلك في هذه المقالة.
!
كما هو موضح في الصورة أعلاه، فإن الخط الأخضر هو RUP، والخط الأحمر هو RUL. يمكن ملاحظة: أن السعر مرتبط بشكل إيجابي للغاية مع RUP، ومرتبط سلبًا للغاية مع RUL. وهذا واضح جدًا، لأنه مع ارتفاع سعر العملة، تزداد بشكل طبيعي حصة الأرباح والأرباح غير المحققة.
لكن إذا نظرنا إلى الصورة أعلاه بشكل أعمق، سنجد أن RUL في بعض الفترات الزمنية يكون أعلى من RUP (أي أن الخط الأحمر أعلى من الخط الأخضر، كما هو موضح في الإطار الأصفر في الصورة)، وهذا يشير إلى أن السوق بشكل عام في حالة خسارة غير محققة، فهل لهذه الفترات الزمنية معنى خاص؟ يرجى متابعة القراءة.
二، تطبيق شراء الانخفاض لـ RUPL
بالإشارة إلى ما تم ذكره، هناك قول جيد يقول: "عندما يخاف الآخرون، أكون جشعًا"، عندما تكون معظم الرهانات في السوق في حالة خسارة، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لنا للدخول وجمع الرهانات.
!
كما هو موضح في الشكل 2 أعلاه، قمت بتحديد الفترة الزمنية حيث RUL > RUP في الشكل 1 ورسمت هذا الرسم البياني. يمكننا أن نرى بوضوح: عندما تكون RUL > RUP، فإنها تكون تقريبًا عند قاع الدورة التاريخية.
هذا ليس كمن يحاول العثور على سيفه من خلال نحت قارب ، بل المنطق هنا هو:
"عندما يكون السوق بشكل عام في حالة خسارة، فهذا يعني أن المستثمرين الذين يمتلكون كميات كبيرة من الرموز المميزة ذات الأسعار المنخفضة قد أنهوا تقريبًا عملية التوزيع؛ بينما المستثمرون الذين تم حجزهم غالبًا ما يترددون في البيع بسبب انخفاض الأسعار، هذه المشاعر المتداخلة تؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط البيع، لذا، طالما يوجد تدخل طفيف من طلب الشراء، فقد يؤدي ذلك إلى عكس الاتجاه وبدء الارتفاع."
هذه المنطق مشابه جدًا لاستراتيجية شراء الانخفاض LTH-RP التي تم مشاركتها سابقًا، يمكن للقراء المهتمين الرجوع إلى هذه المنشور: «داخل السلسلة بيانات التعلم (2): Hodlers الذين يكسبون المال دائمًا، ما هي تكلفة شراء BTC لديهم؟»
ثلاثة، مشاركة منطق تصميم نموذج شراء الانخفاض
بعد ذلك، لننظر مؤقتًا إلى RUL، وسنلاحظ بشكل منفصل مخطط RUP، يمكننا أن نلاحظ أن RUP في قاعه التاريخي لديه نطاق قيم قريب نسبيًا:
!
على سبيل المثال، أضفت خط أفقي عند 0.4 في المخطط، ويمكن رؤية منطقة RUP < 0.4 بوضوح. (الـ 0.4 هنا هو معلمة نموذج، قابلة للتعديل، وسيتم الإشارة إليها لاحقاً)
بما أننا اكتشفنا أن RUP يوجد في نطاق قاع واضح، يمكننا إضافة شرط RUP < 0.4 إلى الشرط السابق RUP < RUL لإجراء تصفية إشارة ثانوية، والحصول على النتائج التالية:
!
هذه طريقة شائعة الاستخدام في تصميم النماذج، والهدف منها هو تحقيق تأثير أكثر دقة من خلال تصفية الإشارات، مما يجعل الإشارات الناتجة عن النموذج أكثر قيمة مرجعية.
يوضح الرسم البياني أعلاه مزيج من (RUP < 0.4) + (RUP < RUL) ، وعلى الرغم من أن تأثير التصفية ليس مهما جدا ، إلا أنه لا يزال من الممكن ملاحظة أنه أكثر صرامة من استخدام RUP < RUL وحده. إذا تم تعديل 0.4 إلى مستوى أقل (على سبيل المثال ، 0.38) ، فسيكون النموذج أكثر صرامة ، ولكن من المهم الانتباه إلى الإفراط في التجهيز أثناء ضبط المعلمات ، لأن ضبط النموذج بناء على البيانات التاريخية قد يؤدي إلى إخفاقات مستقبلية.
补充：Overfitting يعني "الملاءمة الزائدة"، مشابه لما نقوله عادة "باستخدام القارب للبحث عن السيف".
أربعة، الخاتمة
هذه المقالة هي المقالة الأولى في سلسلة RUPL، وتهدف إلى تقديم تعريف لمؤشر RUPL وطريقة حسابه، ومشاركة منطق نموذج الشراء الانخفاض المعتمد على هذا المؤشر.
في المقالة التالية سأقدم تطبيقًا عمليًا قائمًا على RUPL للهروب من القمة، وسأقوم بمراجعة وتحليل القمم التاريخية، لضمان تقديم محتوى غني ومفيد، ترقبوا.
رابط النص الأصلي
：