ADXcloud-Micro-Trend戦略の探索
ADXcloudは、遅いトレンドを持つ市場をより良く処理するために洗練された従来のADXインジケーターの高度なバージョンです。Gate.ioは、このインジケーターを簡素化して展開するユーザーフレンドリーなストラテジーロボットを提供しています。ADXとは何ですか？
平均方向性指数（ADX）は、テクニカル分析でよく使われる人気のあるツールで、市場トレンドの強度を測定するために使用されます。J. Welles Wilderによって1978年に作成され、株式、先物、外国為替など、さまざまな金融市場で広く利用されています。ADXは時間の経過とともに価格の動きを数値に変換します。高いスコアは強いトレンドを示し、低いスコアは弱いトレンドを示します。一般的に、25を超えるADX値は著しい市場トレンドを示し、50を超える値は強力なトレンドを示します。ADX値の変動も、市場の方向性の潜在的な変化を示すのに役立ちます。
ADXの計算
- まず、最初に、最高値と最安値の差、最高値と前日の終値の差、最安値と前日の終値の差のうち、最も大きいものを計算します。
- 次に、方向性動向（DM）を計算します。これは上昇（+DM）と下降（-DM）の動きに分かれています。 +DMは、現在の高値と前回の高値の差であり、正であればその値、そうでなければゼロです。
- -DMは、前回と現在の最低値の差であり、正であれば、それはゼロです。
- 次に、それぞれをATRで割った+DMおよび-DMを100倍したTR（ATR）の14日移動平均、正の方向性指標（+DI）、負の方向性指標（-DI）を計算します。
- ＋DIと－DIの絶対値の差を、それらの絶対値の合計で割ったものに100を乗じて、Directional Index（DX）を計算します。
- ついに、ADXはDXの14日移動平均です。
ADXの計算式は次のようにまとめることができます:
ADX = DXの14日移動平均
昨年の市場トレンドを検討した結果、添付のチャートの青いボックス内の“①”で示されているように、ADX値は市場の下降局面に続いて25を下回りました。しかし、“②”地域では、ADXが25を下回ってから数日が経過してから市場が下落し始めました。これは、ADX指標がトレンドの強度を反映し、トレンド転換点を示唆することができる一方で、ある程度の遅れがあることを示しています。
Source: TradingView
クリックここ詳細については
ADXcloudとは何ですか？
付属の図に示すように、ADXインジケーターは市場の変化を反映する際に遅れがあることが示されています。特に、当時の安定した価格にもかかわらず、ADXは25を上回る値を記録し、堅調な上昇トレンドを示していました。これがADXの強化版であるADXcloudの作成を促し、新たに3つのパラメーターを統合しました。
- Alpha1: 初期平滑化係数
- Alpha2: 二次平滑用係数
- 期間：ADXcloudサイクルの期間
さらに、ADXcloudはRSI指数を組み込んでいます:
- adx_t: ADXサイクルの期間
- rsi_t: RSIサイクルの期間
- rsi_treshold: RSIを使用した取引を開始するための閾値
- rsi_close_t: RSIで取引を終了する閾値
これらの追加パラメーターは、指数をトレンドのダイナミクスにより適合させ、ADXcloudが市場トレンドのシフトをより効果的に予測できるようにしています。計算方法は次のとおりです:
- 方向転換
今日の最高価格から昨日の最高価格を差し引いて増加（'up'）を計算します。
昨日の最低価格から今日の最低価格を引いた減少（'ダウン'）を計算します。
正の方向性ムーブメント（+DM）は、「上昇」が「下落」またはゼロの最大値よりも大きい場合に発生し、それ以外の場合は、+DM はゼロです。
負の方向性ムーブメント（-DM）は、'down'が 'up'の最大値またはゼロよりも大きい場合に発生し、それ以外の場合は、-DMはゼロです。
- 真のレンジ (TR)
TRは、以下の最大値として決定されます: 今日の高値と安値の差、今日の高値と昨日の終値の絶対差、今日の安値と昨日の終値の絶対差。
- 動きの方向
移動方向指標を計算する方法：
+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100
-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100
数字14は期間パラメータを表し、これらの動きを分析するための時間枠を示しています。
- プラスとマイナス
Diplustは、重み係数alpha1によって調整された、現在の正方向指標(+DIt)、前の正方向指標(+DIt−1)、および前の平滑化された値(Diplust−1)を組み合わせた式です。
Diminustは、負の方向指標向けのDiplustに似ています。現在の負の方向指標、前の負の方向指標、以前に平滑化された負の方向指標を、同じ重み係数α1で調整して組み合わせます。この重み係数は、お好みに応じて設定できます。
動きの方向指標をスムーズにする方法：
最初のスムージング ラウンド:
Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1
Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1
Alpha1は最初の平滑化フェーズの重み付け要素であり、指標をさらに洗練します。
第2ラウンドのスムージング：
Alpha2は、この第2の平滑化フェーズの重み付け要因であり、指標をさらに精緻化します。
- ADXcloudの計算方法
ADXcloudを使用するタイミングは？
ADXcloudとDAXインジケーターはトレンドを評価するために使用されます。一方、RSI（相対力指数）は価格変動の速度と大きさを測定するモメンタムインジケーターです。通常、70を超えるRSIは過買い状態を示し、30を下回るRSIは過売り状態を示します。ADXcloudをRSIと併用することで成功の可能性が高まります。高い成功率を持つと考えられる戦略には、取引の開始と終了のための特定の条件が関与しています。
エントリー条件：
- ロングポジションを取る（買い）：ADXcloudが0より大きく、RSIが50より上の場合に取引を行います。
- ショートポジションを取る（売る）：ADXcloudが0未満でRSIが50未満の場合にトレードを入力します。
終了条件：
- ロングポジションをクローズするには：RSIが50を超え、特定のRSIクローズ閾値（rsi_close_t）を超えたとき、またはADXcloudが正から負に変わったときに取引を終了します。
- ショートポジションを解消するには：RSIが50未満の特定のRSI終値閾値（rsi_close_t）を下回るか、ADXcloudが負から正にシフトするときに取引を終了します。
Gate.ioでADXcloud戦略を始める方法
Gate.ioは、ユーザーがADXcloud戦略を簡単かつコードフリーで展開できるようにします。2021年4月12日時点で、2,405台のADXcloud戦略ボットが稼働しており、投資額は31.3万ドルを超え、7日間の年率利回りは26.60%です。始めるためのステップバイステップガイドに従ってください。
- Gate.ioに移動し、トップメニューから「トレーディングロボット」を選択します。「ロボットプラザ」に進み、「ロボットの作成」を選択し、「契約CTAページ」にアクセスします。
ソース: Gate.io ストラテジーボット
- ADXcloudストラテジーオプションを見つけるためにスクロールし、戦略の作成を開始するためにクリックし、以下に示すセットアップページに移動します。
取引ボットの名前と説明を付け、他の人があなたの取引に従う場合の利益分配比率を設定します。取引環境では、USDと暗号通貨に基づく取引の両方が可能であり、幅広い種類の暗号通貨にまたがる永続契約の取引も可能です。
明確にするために、USDベースの取引はステーブルコインでの利益または損失を意味します。暗号通貨ベースの取引は、利益または損失が取引している暗号通貨の数量を変化させることを意味します。例えば、Bitcoinベースの契約では、損失はBitcoinの数量を減らし、利益は増やします。
リスク許容度に応じてレバレッジ倍率を設定し、投資金額を直接指定するか、パーセンテージスライダーを調整するオプションも提供されます。さらに、利益や損失水準に到達した後、自動的にストップロスやテイクプロフィットリミットを設定して戦略を停止することもできます。
ボットの戦略設定に関して
パラメーター構成：ストップロスおよびテイクプロフィットのパラメーター設定の下には、ロボットの戦略パラメーター構成が含まれます。この構成には、2つの平滑化指数、ADX期間、RSI期間、RSIオープニングしきい値、およびクロージングしきい値、注文の期間や数も含まれています。
各インデックスには特定のデフォルト値があります:
- ADXスムージング係数1：必須、整数、入力範囲[1,99]、デフォルト20
- ADXスムージング係数2：必須、整数、入力範囲[1,99]、デフォルト17
- ADX期間：必須、整数、入力範囲[3,50]、デフォルト14
- RSI期間：必須、整数、入力範囲[3,50]、デフォルト8
- RSIオープニング閾値：必須、整数、入力範囲[1,25]、デフォルト5
- RSI閉値閾値：必須、整数、入力範囲[1,40]、デフォルト25；かつRSI閉値閾値の値はRSI開値閾値の値より大きくなければなりません
- 期間：標準MA（移動平均）パラメータ。必須項目で、オプションには1分、5分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、1日があり、デフォルトは1時間です
- 注文数: オプション、デフォルトは空白です
ソース:Gate.ioストラテジーボット
結論
総括すると、ADXcloudは市場トレンドに適応することを重点とした契約向けの取引戦略を表します。これは、伝統的なADXアプローチを向上させ、特に暗号資産に対してより良いボラティリティとトレンド感度を提供することで、より高い成功率を達成します。トレンドの強さを評価するRSIインジケーターと併用すると、トレンド予測の精度が著しく向上します。
ADXcloudを超えて、Gate.ioにはMACD、MACD-RSI、二重移動平均線、ボリンジャーバンドなど、さまざまな戦略を活用する取引ボットが用意されています。Gate.ioでこれらの戦略をさらに探索してみてください。ロボット スクエア.
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ADXの計算
- まず、最初に、最高値と最安値の差、最高値と前日の終値の差、最安値と前日の終値の差のうち、最も大きいものを計算します。
- 次に、方向性動向（DM）を計算します。これは上昇（+DM）と下降（-DM）の動きに分かれています。 +DMは、現在の高値と前回の高値の差であり、正であればその値、そうでなければゼロです。
- -DMは、前回と現在の最低値の差であり、正であれば、それはゼロです。
- 次に、それぞれをATRで割った+DMおよび-DMを100倍したTR（ATR）の14日移動平均、正の方向性指標（+DI）、負の方向性指標（-DI）を計算します。
- ＋DIと－DIの絶対値の差を、それらの絶対値の合計で割ったものに100を乗じて、Directional Index（DX）を計算します。
- ついに、ADXはDXの14日移動平均です。
ADXの計算式は次のようにまとめることができます:
ADX = DXの14日移動平均
昨年の市場トレンドを検討した結果、添付のチャートの青いボックス内の“①”で示されているように、ADX値は市場の下降局面に続いて25を下回りました。しかし、“②”地域では、ADXが25を下回ってから数日が経過してから市場が下落し始めました。これは、ADX指標がトレンドの強度を反映し、トレンド転換点を示唆することができる一方で、ある程度の遅れがあることを示しています。
Source: TradingView
クリックここ詳細については
ADXcloudとは何ですか？
付属の図に示すように、ADXインジケーターは市場の変化を反映する際に遅れがあることが示されています。特に、当時の安定した価格にもかかわらず、ADXは25を上回る値を記録し、堅調な上昇トレンドを示していました。これがADXの強化版であるADXcloudの作成を促し、新たに3つのパラメーターを統合しました。
- Alpha1: 初期平滑化係数
- Alpha2: 二次平滑用係数
- 期間：ADXcloudサイクルの期間
さらに、ADXcloudはRSI指数を組み込んでいます:
- adx_t: ADXサイクルの期間
- rsi_t: RSIサイクルの期間
- rsi_treshold: RSIを使用した取引を開始するための閾値
- rsi_close_t: RSIで取引を終了する閾値
これらの追加パラメーターは、指数をトレンドのダイナミクスにより適合させ、ADXcloudが市場トレンドのシフトをより効果的に予測できるようにしています。計算方法は次のとおりです:
- 方向転換
今日の最高価格から昨日の最高価格を差し引いて増加（'up'）を計算します。
昨日の最低価格から今日の最低価格を引いた減少（'ダウン'）を計算します。
正の方向性ムーブメント（+DM）は、「上昇」が「下落」またはゼロの最大値よりも大きい場合に発生し、それ以外の場合は、+DM はゼロです。
負の方向性ムーブメント（-DM）は、'down'が 'up'の最大値またはゼロよりも大きい場合に発生し、それ以外の場合は、-DMはゼロです。
- 真のレンジ (TR)
TRは、以下の最大値として決定されます: 今日の高値と安値の差、今日の高値と昨日の終値の絶対差、今日の安値と昨日の終値の絶対差。
- 動きの方向
移動方向指標を計算する方法：
+DI(14)：+DM(14)/TR(14)100
-DI(14)：-DM(14)/TR(14)100
数字14は期間パラメータを表し、これらの動きを分析するための時間枠を示しています。
- プラスとマイナス
Diplustは、重み係数alpha1によって調整された、現在の正方向指標(+DIt)、前の正方向指標(+DIt−1)、および前の平滑化された値(Diplust−1)を組み合わせた式です。
Diminustは、負の方向指標向けのDiplustに似ています。現在の負の方向指標、前の負の方向指標、以前に平滑化された負の方向指標を、同じ重み係数α1で調整して組み合わせます。この重み係数は、お好みに応じて設定できます。
動きの方向指標をスムーズにする方法：
最初のスムージング ラウンド:
Diplust = 2 × ( + DIt) + (alpha1 − 2) × ( + DIt−1) + (1 − alpha1) × Diplust−1
Diminust = 2 × ( − DIt) + (alpha1 − 2) × ( − DIt−1) + (1 − alpha1) × Diminust−1
Alpha1は最初の平滑化フェーズの重み付け要素であり、指標をさらに洗練します。
第2ラウンドのスムージング：
Alpha2は、この第2の平滑化フェーズの重み付け要因であり、指標をさらに精緻化します。
- ADXcloudの計算方法
ADXcloudを使用するタイミングは？
ADXcloudとDAXインジケーターはトレンドを評価するために使用されます。一方、RSI（相対力指数）は価格変動の速度と大きさを測定するモメンタムインジケーターです。通常、70を超えるRSIは過買い状態を示し、30を下回るRSIは過売り状態を示します。ADXcloudをRSIと併用することで成功の可能性が高まります。高い成功率を持つと考えられる戦略には、取引の開始と終了のための特定の条件が関与しています。
エントリー条件：
- ロングポジションを取る（買い）：ADXcloudが0より大きく、RSIが50より上の場合に取引を行います。
- ショートポジションを取る（売る）：ADXcloudが0未満でRSIが50未満の場合にトレードを入力します。
終了条件：
- ロングポジションをクローズするには：RSIが50を超え、特定のRSIクローズ閾値（rsi_close_t）を超えたとき、またはADXcloudが正から負に変わったときに取引を終了します。
- ショートポジションを解消するには：RSIが50未満の特定のRSI終値閾値（rsi_close_t）を下回るか、ADXcloudが負から正にシフトするときに取引を終了します。
Gate.ioでADXcloud戦略を始める方法
Gate.ioは、ユーザーがADXcloud戦略を簡単かつコードフリーで展開できるようにします。2021年4月12日時点で、2,405台のADXcloud戦略ボットが稼働しており、投資額は31.3万ドルを超え、7日間の年率利回りは26.60%です。始めるためのステップバイステップガイドに従ってください。
- Gate.ioに移動し、トップメニューから「トレーディングロボット」を選択します。「ロボットプラザ」に進み、「ロボットの作成」を選択し、「契約CTAページ」にアクセスします。
ソース: Gate.io ストラテジーボット
- ADXcloudストラテジーオプションを見つけるためにスクロールし、戦略の作成を開始するためにクリックし、以下に示すセットアップページに移動します。
取引ボットの名前と説明を付け、他の人があなたの取引に従う場合の利益分配比率を設定します。取引環境では、USDと暗号通貨に基づく取引の両方が可能であり、幅広い種類の暗号通貨にまたがる永続契約の取引も可能です。
明確にするために、USDベースの取引はステーブルコインでの利益または損失を意味します。暗号通貨ベースの取引は、利益または損失が取引している暗号通貨の数量を変化させることを意味します。例えば、Bitcoinベースの契約では、損失はBitcoinの数量を減らし、利益は増やします。
リスク許容度に応じてレバレッジ倍率を設定し、投資金額を直接指定するか、パーセンテージスライダーを調整するオプションも提供されます。さらに、利益や損失水準に到達した後、自動的にストップロスやテイクプロフィットリミットを設定して戦略を停止することもできます。
ボットの戦略設定に関して
パラメーター構成：ストップロスおよびテイクプロフィットのパラメーター設定の下には、ロボットの戦略パラメーター構成が含まれます。この構成には、2つの平滑化指数、ADX期間、RSI期間、RSIオープニングしきい値、およびクロージングしきい値、注文の期間や数も含まれています。
各インデックスには特定のデフォルト値があります:
- ADXスムージング係数1：必須、整数、入力範囲[1,99]、デフォルト20
- ADXスムージング係数2：必須、整数、入力範囲[1,99]、デフォルト17
- ADX期間：必須、整数、入力範囲[3,50]、デフォルト14
- RSI期間：必須、整数、入力範囲[3,50]、デフォルト8
- RSIオープニング閾値：必須、整数、入力範囲[1,25]、デフォルト5
- RSI閉値閾値：必須、整数、入力範囲[1,40]、デフォルト25；かつRSI閉値閾値の値はRSI開値閾値の値より大きくなければなりません
- 期間：標準MA（移動平均）パラメータ。必須項目で、オプションには1分、5分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、1日があり、デフォルトは1時間です
- 注文数: オプション、デフォルトは空白です
ソース:Gate.ioストラテジーボット
結論
総括すると、ADXcloudは市場トレンドに適応することを重点とした契約向けの取引戦略を表します。これは、伝統的なADXアプローチを向上させ、特に暗号資産に対してより良いボラティリティとトレンド感度を提供することで、より高い成功率を達成します。トレンドの強さを評価するRSIインジケーターと併用すると、トレンド予測の精度が著しく向上します。
ADXcloudを超えて、Gate.ioにはMACD、MACD-RSI、二重移動平均線、ボリンジャーバンドなど、さまざまな戦略を活用する取引ボットが用意されています。Gate.ioでこれらの戦略をさらに探索してみてください。ロボット スクエア.
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