عندما نقوم بإجراء اختبار رجعي لمجموعة من الاستراتيجيات وفحص مجموعة من المؤشرات ، هل نحن حقا نقف في الوقت الحالي؟ تبدأ هذه الورقة من فخين "تسرب البيانات في المستقبل" و "الإفراط في التجهيز" ، وتحلل الاختبار القاتل للتحليل المزدوج على السلسلة في عام 2021. (ملخص: استمرار سوق الحياة: تحليل أغرب قمة مزدوجة في عام 2021 مع بيانات على السلسلة) (ملحق الخلفية: أكاديمية البيانات على السلسلة (1): هل تعرف ما هو متوسط تكلفة BTC في السوق ككل؟ النقاط الرئيسية: تحدث عن مفهوم "التحيز في التطلع إلى الأمام" تحدث عن النتائج في التداول: الإفراط في التجهيز قمة مزدوجة في عام 2021: أكبر اختبار لنحت السيف مراجعة أداء ثلاثة مؤشرات ونموذج واحد التحيز الاستشرافي تخيل سيناريو: "لنفترض أنني طورت استراتيجية تداول واختبرتها بدقة على مدار ال 50 عاما الماضية 1975 ~ 2024 ، وحصلت على أداء اختبار رجعي جيد جدا. لهذا السبب قررت إطلاق هذه الاستراتيجية في عام 2025 ". أعزائي القراء ، بالنسبة للوصف أعلاه ، هل يرى أحد ما هو الخطأ؟ إذا كنت حقا تقوم فقط بإجراء اختبار رجعي لعام 1975 ~ 2024 ، فمن السهل في الواقع الوقوع في فخ "تسرب البيانات في المستقبل". نظرا لأننا استخدمنا ببساطة جميع البيانات "حتى الآن" لإجراء اختبار رجعي ، سيؤدي ذلك إلى معلمات الإستراتيجية التي قمنا بتدريبها ، والتي من المحتمل أن تكون "غير صبورة"! النهج الأكثر صرامة هو ، على سبيل المثال: يمكنك إجراء اختبار رجعي لأداء عام 2024 بأكمله ل "1975 ~ 2023" (بافتراض أننا في عام 2024) واستخدام استراتيجية التدريب ؛ بالطبع ، يمكنك أيضا استخدام بيانات فترة 1975 ~ 2022 لتدريب الإستراتيجية ، ثم استخدام الإستراتيجية المدربة لإجراء اختبار رجعي لأداء عامي 2023 و 2024. بتعبير أدق ، يمكننا تجنب "تسرب البيانات في المستقبل" قدر الإمكان من خلال "الاختبار الرجعي" أو "الاختبار الخلفي". ميزة هذا هو "التأكد من أن استراتيجية ما بعد التدريب يمكن أن تصمد أمام اختبار المستقبل". الإفراط في التجهيز: السم الأكثر فتكا سيعرف أي شخص لديه القليل من مفهوم تطوير الإستراتيجية الكمية الأساسية مدى خطورة المشاكل التي يمكن أن تكون عليها. ما يسمى بالتجهيز الزائد ، بعبارات الشخص العادي ، هو "نحت القارب للسيف" ، مما سيجعل بيانات الاختبار الخلفي تبدو جيدة (خطأ تدريب منخفض) ، ولكن يصعب تطبيقها على القتال الفعلي (خطأ اختبار مرتفع). أعتزم هنا تقديم مفهوم رياضي لشرح: (القراء الذين يعانون من صداع عندما يرون الرياضيات ، يمكنك التخطي مباشرة إلى الفقرة التالية لرؤية الاستنتاج) لنفترض أن هناك سلسلة من الأرقام: "1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 ،؟" يجب على القراء الذين لديهم حساسية طفيفة للأرقام أن يفكروا في أن الرقم التالي هو 32 ، لأن عناصر البيانات الخمسة الأولى مرتبطة بوضوح ب "قوة 2". لكن في الواقع، لا يمكننا التنبؤ بالعدد التالي. لأنه من وجهة نظر رياضية ، يمكننا استخدام استيفاء لاغرانج لبناء كثير حدود آخر أعلى مرتبة ، بحيث لا تكون البيانات السادسة 32 ، ولكنها تفي أيضا بالقانون. وهذا يعني: "التنبؤات التي يتم استقرائها فقط على نقاط بيانات محدودة لا يمكن الاعتماد عليها". القمة الثانية لعام 2021: أكبر اختبار لمعظم المؤشرات بعد الحديث عن المفاهيم النظرية المملة ، دعنا نتحدث عن القتال الفعلي. أدناه ، سأخرج ثلاثة مؤشرات بيانات على السلسلة ونموذج قمت بتطويره شخصيا لشرحه لجميع القراء: 1. MVRV أعتقد أن القراء الذين درسوا تحليل البيانات على السلسلة قليلا يجب أن يكونوا قد سمعوا عن MVRV ، وقد قامت مقالتي السابقة أيضا بتدريس مفصل حول هذا المؤشر ( مدرسة البيانات على السلسلة (1): هل تعرف ما هو متوسط تكلفة BTC في السوق بأكمله؟ ）。 كما هو موضح أعلاه ، هذا مخطط للبيانات التاريخية ل MVRV. تتوافق الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الرسم البياني مع الجزء العلوي من 13 و 17 و 2021 على التوالي. يمكننا أن نرى بوضوح أن قمم MVRV في الجزء العلوي من كل جولة "تتناقص". لقد سمعت العديد من الناس يستخدمون الأساليب التالية للتعامل مع ظاهرة تناقص الارتفاعات: "أعلم أنها تتناقص ، لذلك عند الحكم على القمة ، سأحصل على عتبة أكثر تحفظا وأقل كإشارة تحذير". الآن السؤال الذي يطرح نفسه: كيفية تحديد عتبة أكثر تحفظا؟ إذا عدنا إلى أبريل 2021 ورأينا فقط 13 أو 17 عاما من البيانات التاريخية ، فهل يمكن تشغيل العتبة المحددة بشكل متحفظ في 21 أبريل؟ هل يمكن تشغيل العتبة المحددة بهذه الطريقة في القمة الثانية في عام 2021؟ إذا كنت لا تعتقد أن أبريل 2021 هو القمة ، فمن غير المرجح أن تفلت القمة الثانية في عام 2021 من القمة ، أليس كذلك؟ ما أريد قوله هو: نظرا لأن حجم عينة البيانات التاريخية ل BTC صغير جدا ، وإذا كنت تفكر ببساطة في الدورات السابقة ، فمن المحتمل أن تقع في فخ "تسرب البيانات في المستقبل". لن يعرف الشخص في أبريل 2021 (القمة الأولى) أن قيمة MVRV في ذلك الوقت هي في الواقع أعلى نقطة في تلك الدورة ، لأنه لا يمكنه رؤية سوى بيانات 13 أو 17 عاما ؛ وبالمثل ، عندما ظهرت القمة الثانية في عام 2021 ، كانت قيمة MVRV في وضع منخفض للغاية ، وإذا لم تهرب القمة الأولى ، فمن المستحيل بطبيعة الحال الهروب من القمة وفقا لبيانات القمة الثانية ، بحيث يتم تفويت أفضل فرصة للهروب من القمة في عام 2021. 2. مؤشر AVIV يمكن اعتبار AVIV بمثابة MVRV مصحح ومدروس جيدا ، وله خاصية "ارتداد متوسط" أكثر وضوحا من MVRV. ولكن على الرغم من ذلك ، لا تزال ظاهرة "تناقص القمم (الارتفاعات)" واضحة: 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الشكل تتوافق مع قمة 13 و 17 و 2021 على التوالي. بالنسبة للسؤال نفسه ، سأنسخ النص أعلاه مباشرة للقراء للنظر فيه: كيفية تعيين عتبة أكثر تحفظا؟ إذا عدنا إلى أبريل 2021 ورأينا فقط 13 أو 17 عاما من البيانات التاريخية ، فهل يمكن تشغيل العتبة المحددة بشكل متحفظ في 21 أبريل؟ هل يمكن تشغيل العتبة المحددة بهذه الطريقة في القمة الثانية في عام 2021؟ إذا كنت لا تعتقد أن أبريل 2021 هو القمة ، فمن غير المرجح أن تفلت القمة الثانية في عام 2021 من القمة ، أليس كذلك؟ RUP (الربح النسبي غير المحقق) لقد قدمت أيضا بيانات RUP على السلسلة بالتفصيل من قبل ، ويمكن للقراء المهتمين الرجوع إلى المقالتين التاليتين: أكاديمية البيانات على السلسلة (9): مقياس السوق RUPL(I) - مقدمة البيانات > تطبيق القراءة السفلية أكاديمية البيانات على السلسلة (10): مقياس السوق RUPL(II) - أقوى إشارة علوية ودورة تاريخية أعلى تحليل مفصل سأل القارئ ذات مرة: "يمكن أن نفهم منطق الاختلاف RUP ، ولكن هل يجب أن نفكر أيضا في أعلى مستوياتها على الإطلاق التي وصل إليها RUP؟ كما هو موضح في الشكل أعلاه ، هذا هو الرسم البياني التاريخي ل RUP ، وتتوافق 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الشكل مع قمة 13 و 17 و 2021 على التوالي. يمكن ملاحظة أنه حتى لو تم توحيد RUP للقيمة السوقية ، فلا تزال هناك ظاهرة تناقص القمم. تعذيب روحي آخر: كيف تضع عتبة أكثر تحفظا؟ إذا عدنا إلى أبريل 2021 ، يمكننا أن نرى أن البيانات التاريخية هي 13 أو 17 عاما فقط ، ويمكن تعيين العتبة المحددة بشكل متحفظ عند 21 ...
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
باستخدام هيكل القمة المزدوجة لبيتكوين في عام 2021 كمثال: نتحدث عن ما هو "تسرب البيانات المستقبلية"
عندما نقوم بإجراء اختبار رجعي لمجموعة من الاستراتيجيات وفحص مجموعة من المؤشرات ، هل نحن حقا نقف في الوقت الحالي؟ تبدأ هذه الورقة من فخين "تسرب البيانات في المستقبل" و "الإفراط في التجهيز" ، وتحلل الاختبار القاتل للتحليل المزدوج على السلسلة في عام 2021. (ملخص: استمرار سوق الحياة: تحليل أغرب قمة مزدوجة في عام 2021 مع بيانات على السلسلة) (ملحق الخلفية: أكاديمية البيانات على السلسلة (1): هل تعرف ما هو متوسط تكلفة BTC في السوق ككل؟ النقاط الرئيسية: تحدث عن مفهوم "التحيز في التطلع إلى الأمام" تحدث عن النتائج في التداول: الإفراط في التجهيز قمة مزدوجة في عام 2021: أكبر اختبار لنحت السيف مراجعة أداء ثلاثة مؤشرات ونموذج واحد التحيز الاستشرافي تخيل سيناريو: "لنفترض أنني طورت استراتيجية تداول واختبرتها بدقة على مدار ال 50 عاما الماضية 1975 ~ 2024 ، وحصلت على أداء اختبار رجعي جيد جدا. لهذا السبب قررت إطلاق هذه الاستراتيجية في عام 2025 ". أعزائي القراء ، بالنسبة للوصف أعلاه ، هل يرى أحد ما هو الخطأ؟ إذا كنت حقا تقوم فقط بإجراء اختبار رجعي لعام 1975 ~ 2024 ، فمن السهل في الواقع الوقوع في فخ "تسرب البيانات في المستقبل". نظرا لأننا استخدمنا ببساطة جميع البيانات "حتى الآن" لإجراء اختبار رجعي ، سيؤدي ذلك إلى معلمات الإستراتيجية التي قمنا بتدريبها ، والتي من المحتمل أن تكون "غير صبورة"! النهج الأكثر صرامة هو ، على سبيل المثال: يمكنك إجراء اختبار رجعي لأداء عام 2024 بأكمله ل "1975 ~ 2023" (بافتراض أننا في عام 2024) واستخدام استراتيجية التدريب ؛ بالطبع ، يمكنك أيضا استخدام بيانات فترة 1975 ~ 2022 لتدريب الإستراتيجية ، ثم استخدام الإستراتيجية المدربة لإجراء اختبار رجعي لأداء عامي 2023 و 2024. بتعبير أدق ، يمكننا تجنب "تسرب البيانات في المستقبل" قدر الإمكان من خلال "الاختبار الرجعي" أو "الاختبار الخلفي". ميزة هذا هو "التأكد من أن استراتيجية ما بعد التدريب يمكن أن تصمد أمام اختبار المستقبل". الإفراط في التجهيز: السم الأكثر فتكا سيعرف أي شخص لديه القليل من مفهوم تطوير الإستراتيجية الكمية الأساسية مدى خطورة المشاكل التي يمكن أن تكون عليها. ما يسمى بالتجهيز الزائد ، بعبارات الشخص العادي ، هو "نحت القارب للسيف" ، مما سيجعل بيانات الاختبار الخلفي تبدو جيدة (خطأ تدريب منخفض) ، ولكن يصعب تطبيقها على القتال الفعلي (خطأ اختبار مرتفع). أعتزم هنا تقديم مفهوم رياضي لشرح: (القراء الذين يعانون من صداع عندما يرون الرياضيات ، يمكنك التخطي مباشرة إلى الفقرة التالية لرؤية الاستنتاج) لنفترض أن هناك سلسلة من الأرقام: "1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16 ،؟" يجب على القراء الذين لديهم حساسية طفيفة للأرقام أن يفكروا في أن الرقم التالي هو 32 ، لأن عناصر البيانات الخمسة الأولى مرتبطة بوضوح ب "قوة 2". لكن في الواقع، لا يمكننا التنبؤ بالعدد التالي. لأنه من وجهة نظر رياضية ، يمكننا استخدام استيفاء لاغرانج لبناء كثير حدود آخر أعلى مرتبة ، بحيث لا تكون البيانات السادسة 32 ، ولكنها تفي أيضا بالقانون. وهذا يعني: "التنبؤات التي يتم استقرائها فقط على نقاط بيانات محدودة لا يمكن الاعتماد عليها". القمة الثانية لعام 2021: أكبر اختبار لمعظم المؤشرات بعد الحديث عن المفاهيم النظرية المملة ، دعنا نتحدث عن القتال الفعلي. أدناه ، سأخرج ثلاثة مؤشرات بيانات على السلسلة ونموذج قمت بتطويره شخصيا لشرحه لجميع القراء: 1. MVRV أعتقد أن القراء الذين درسوا تحليل البيانات على السلسلة قليلا يجب أن يكونوا قد سمعوا عن MVRV ، وقد قامت مقالتي السابقة أيضا بتدريس مفصل حول هذا المؤشر ( مدرسة البيانات على السلسلة (1): هل تعرف ما هو متوسط تكلفة BTC في السوق بأكمله؟ ）。 كما هو موضح أعلاه ، هذا مخطط للبيانات التاريخية ل MVRV. تتوافق الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الرسم البياني مع الجزء العلوي من 13 و 17 و 2021 على التوالي. يمكننا أن نرى بوضوح أن قمم MVRV في الجزء العلوي من كل جولة "تتناقص". لقد سمعت العديد من الناس يستخدمون الأساليب التالية للتعامل مع ظاهرة تناقص الارتفاعات: "أعلم أنها تتناقص ، لذلك عند الحكم على القمة ، سأحصل على عتبة أكثر تحفظا وأقل كإشارة تحذير". الآن السؤال الذي يطرح نفسه: كيفية تحديد عتبة أكثر تحفظا؟ إذا عدنا إلى أبريل 2021 ورأينا فقط 13 أو 17 عاما من البيانات التاريخية ، فهل يمكن تشغيل العتبة المحددة بشكل متحفظ في 21 أبريل؟ هل يمكن تشغيل العتبة المحددة بهذه الطريقة في القمة الثانية في عام 2021؟ إذا كنت لا تعتقد أن أبريل 2021 هو القمة ، فمن غير المرجح أن تفلت القمة الثانية في عام 2021 من القمة ، أليس كذلك؟ ما أريد قوله هو: نظرا لأن حجم عينة البيانات التاريخية ل BTC صغير جدا ، وإذا كنت تفكر ببساطة في الدورات السابقة ، فمن المحتمل أن تقع في فخ "تسرب البيانات في المستقبل". لن يعرف الشخص في أبريل 2021 (القمة الأولى) أن قيمة MVRV في ذلك الوقت هي في الواقع أعلى نقطة في تلك الدورة ، لأنه لا يمكنه رؤية سوى بيانات 13 أو 17 عاما ؛ وبالمثل ، عندما ظهرت القمة الثانية في عام 2021 ، كانت قيمة MVRV في وضع منخفض للغاية ، وإذا لم تهرب القمة الأولى ، فمن المستحيل بطبيعة الحال الهروب من القمة وفقا لبيانات القمة الثانية ، بحيث يتم تفويت أفضل فرصة للهروب من القمة في عام 2021. 2. مؤشر AVIV يمكن اعتبار AVIV بمثابة MVRV مصحح ومدروس جيدا ، وله خاصية "ارتداد متوسط" أكثر وضوحا من MVRV. ولكن على الرغم من ذلك ، لا تزال ظاهرة "تناقص القمم (الارتفاعات)" واضحة: 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الشكل تتوافق مع قمة 13 و 17 و 2021 على التوالي. بالنسبة للسؤال نفسه ، سأنسخ النص أعلاه مباشرة للقراء للنظر فيه: كيفية تعيين عتبة أكثر تحفظا؟ إذا عدنا إلى أبريل 2021 ورأينا فقط 13 أو 17 عاما من البيانات التاريخية ، فهل يمكن تشغيل العتبة المحددة بشكل متحفظ في 21 أبريل؟ هل يمكن تشغيل العتبة المحددة بهذه الطريقة في القمة الثانية في عام 2021؟ إذا كنت لا تعتقد أن أبريل 2021 هو القمة ، فمن غير المرجح أن تفلت القمة الثانية في عام 2021 من القمة ، أليس كذلك؟ RUP (الربح النسبي غير المحقق) لقد قدمت أيضا بيانات RUP على السلسلة بالتفصيل من قبل ، ويمكن للقراء المهتمين الرجوع إلى المقالتين التاليتين: أكاديمية البيانات على السلسلة (9): مقياس السوق RUPL(I) - مقدمة البيانات > تطبيق القراءة السفلية أكاديمية البيانات على السلسلة (10): مقياس السوق RUPL(II) - أقوى إشارة علوية ودورة تاريخية أعلى تحليل مفصل سأل القارئ ذات مرة: "يمكن أن نفهم منطق الاختلاف RUP ، ولكن هل يجب أن نفكر أيضا في أعلى مستوياتها على الإطلاق التي وصل إليها RUP؟ كما هو موضح في الشكل أعلاه ، هذا هو الرسم البياني التاريخي ل RUP ، وتتوافق 1 و 2 و 3 و 4 المحددة في الشكل مع قمة 13 و 17 و 2021 على التوالي. يمكن ملاحظة أنه حتى لو تم توحيد RUP للقيمة السوقية ، فلا تزال هناك ظاهرة تناقص القمم. تعذيب روحي آخر: كيف تضع عتبة أكثر تحفظا؟ إذا عدنا إلى أبريل 2021 ، يمكننا أن نرى أن البيانات التاريخية هي 13 أو 17 عاما فقط ، ويمكن تعيين العتبة المحددة بشكل متحفظ عند 21 ...