Джерело: asktraders.com

Вступ

Канал Дончіана, розроблений у 1936 році фьючерсного трейдера Річардом Дончіаном, показує як високі, так і низькі значення активів протягом визначеного часу, використовуючи показники барильця для точного визначення часових інтервалів. Барильця використовуються як графічні показники на ринкових графіках для відображення найвищих, найнижчих, відкритих та закритих значень активу.

Термін "свічки" походить від їх конусоподібної форми. Для денного трейдингу часто використовуються канали Дончіана, щоб допомогти трейдерам виділити тенденції та періоди діапазону (різниця між піком та мінімальною ціною активу протягом певного періоду часу).

Крім того, канали Дончіана надають можливість трасування третьої лінії, відомої як середня смуга, між низькими та високими лініями, заявленими раніше (верхня та нижня лінії називаються "лініями каналів"). Вимірюючи aggreGate.io ліній каналів навколо нього, визначають цю середню смугу. Дончіанські канали особливо корисні для денних трейдерів, оскільки їх можна використовувати на будь-якому типі фінансового ринку та добре працювати на всіх часових масштабах. Канали Дончіана історично використовувалися аналітиками, щоб допомогти їм виявити та отримати прибуток від проривних позицій, які означають рух від попереднього максимуму або мінімуму до негайного нижнього або вищого максимуму.

Додатково, канал Дончіана - це метод аналізу графіків, який використовується як сигнал для торгівлі на фондових ринках. Трейдери в основному використовують цей сигнал, щоб виявити можливі вибухи та ретрейсменти. Вибух відбувається, коли ціна цінності піднімається вище рівня опори (попередньої високої) або падає нижче рівня підтримки (попередньої низької). Ретрейсмент, з іншого боку, відбувається, коли вартість активу починає повертатися до свого попереднього рівня після значної коливання, наприклад, коли акції падають на 25%, а потім зростають на 22%.

Коротка історія каналу Дончіана

Канали Дончиана були створені видатним американським трейдером зі сфери товарів та фьючерсів Річардом Дончіаном. Він був піонером у керованих фьючерсах, заснувавши Futures Inc., перший ф’ючерсний фонд, у 1949 році. Він також допоміг розробити модель американського інвестиційного фонду.

Дончиан створив комплексний набір правил торгівлі за трендом під час роботи аналітиком біржі, що принесло йому звання "батька торгівлі за трендом". На основі цих вказівок було розроблено численні системи біржової торгівлі, деякі з яких використовуються й сьогодні.

Як працює канал Дончіана?

Канал Дончіана використовує три смуги, верхня смуга відображає максимальну ціну з попереднього періоду, а нижня смуга відображає найнижчу ціну з того ж періоду. Середнє значення обох цін потім зображується центральною лінією.

Три смуги дозволяють трейдерам встановлювати позицію на ринку для отримання прибутку від очікуваного сплеску або зменшення вартості, надаючи передбачувані сигнали. Ці смуги показують живу ринкову активність акцій або фінансового активу.

Бичачий тренд, який сигналізує про довгу позицію фінансового активу або ринку в цілому, може бути присутнім, якщо ринок йде вгору. Так само, ведмежий тренд вказує на те, що ринковий тренд рухається в напрямку нижньої стрічки - це сигнал для трейдерів встановлювати коротку позицію. Однак середня лінія може вказувати на меншу волатильність ринку, і стратегія утримання може бути використана під час очікування додаткових сигналів.

Як розрахувати параметри Дончіан каналу?

Джерело: IG International — ig.com

Верхню смугу, нижню смугу та середню лінію середнього обчислюють окремо при розрахунку каналів Дончіана.

Розрахунок виглядає наступним чином:

• Верхня панель: Максимальна ціна протягом попередніх N періодів.
• Нижня стрічка: Мінімальна ціна протягом попередніх N періодів.
• Середня лінія: верхня стрічка мінус нижня стрічка поділена на 2.

На основі спостережуваного проміжку часу, який включає в себе хвилини, години, дні, тижні або місяці і може мати різну тривалість. Ця тривалість буде кількістю сесій, що моніторяться (30 хвилин, 24 години, 20 днів або 1 тиждень). Стандартний торговий час для каналів Дончиана становить 20 днів, що відповідає типовій тривалості торгівлі протягом місяця.

Торгівельні методи для каналу Дончіана

На каналах Дончиана переважно існують два методи: один, який враховує потенційний бичачий тренд, і інший, який враховує потенційний ведмежий тренд. Трейдери розрізняють ці два стратегії, використовуючи середню лінію. Типова торгівельна техніка, яка дозволяє трейдеру постійно моніторити ринок і шукати стратегії виходу, - це канал Дончіана.

Техніка каналу Дончіана - це індикатор волатильності цін; канал буде досить стислим, якщо зміни цін мінімальні, показуючи низьку волатильність. Канал, однак, буде досить широким під час екстремальної волатильності, коли коливання цін є значними.

Биковий торговий метод

Джерело: IG International — ig.com

Якщо ціна активу перетинається вище середньої лінії, це вказує на биковий тренд, що є сигналом для трейдерів відкрити довгу позицію. Щоб переконатися, чи ціна досягне верхньої стрічки, трейдери залишать відкриту довгу позицію.

Торгівці, ймовірно, закінчать свої довгі позиції та відкриють короткі позиції, якщо ціна дійде до верхньої стрічки, але не зможе її пройти, передбачаючи подальше падіння ціни ближче до середньої лінії. Але якщо ціна порушить верхню стрічку, це вказує на продовження вибухового тренду, і трейдери можуть утримувати довгі позиції.

Зазвичай трейдери бажають, щоб ціна продовжувала закриватися вище верхньої стрічки впродовж певного часового проміжку, щоб захистити себе від укладення угоди під час хибного прориву. Стоп-сигнали, такі як гарантований стоп-лос, використовуються в торговому протоколі для уникнення випадкового відступу за цією стратегією.

Метод торгівлі в мінус

Джерело: IG International — ig.com

Якщо ціна активу падає нижче середньої точки, трейдери відкривають короткі позиції. Якщо ціна не досягає нижньої границі, трейдери утримують цю позицію. Зазвичай трейдери закривають свої короткі позиції і відкривають довгі на актив, очікуючи бичачого тренду вздовж середньої лінії, якщо ціна досягає нижньої границі без порушення її.

Однак трейдери будуть утримуватися від короткої позиції в очікуванні тривалого ведмежого тренду, якщо ціна порушує нижню стрічку і продовжує падати нижче нижньої стрічки протягом певного періоду. Поки трейдери утримують короткі позиції, також використовуються зупинні контролі для управління ризиками та уникнення ведмежого тренду.

Примітка: Торгівець має два варіанти при торгівлі активами: довгі позиції та короткі позиції, відомі також як купівля та продаж відповідно.

Стратегії торгівлі каналом Дончіана

Наступні два важливі методи торгівлі, які часто застосовуються трейдерами: торгівля проривом та методи торгівлі реверсом.

Техніки торгівлі вибиванням

З цією короткостроковою та середньостроковою технікою торгівлі трейдер ініціює певний тренд якнайшвидше з надією, що ціна активу перетне вищий або нижній діапазон, або виб'ється з поточного торгового діапазону через тривалий бичачий або ведмежий тренд.

Техніка торгівлі реверсом

З цим підходом трейдер може призупинити тренд на реверс з поточного тренду, щоб відбувся перед виконанням короткої або довгої позиції, залежно від реверсу тренду.

Як застосовувати Канал Дончіана на криптовалютному ринку?

Джерело: Steemit

Через велику кількість властивостей індикатор має широкий спектр застосувань. Криптовалютні трейдери повинні досліджувати ринок та кожний аспект набору взаємодій між биками та ведмедями. Використання індикатора в процесі торгівлі таким чином буде цікавим для трейдерів. Для точної ідентифікації місця входу та виходу з довгих чи коротких позицій ось основні сценарії та тактичні рекомендації для успішного застосування Каналу Дончиана.

Волатильність ринку

Завдяки можливості точно відображати коливання цін, канал Дончіана визнається як індикатор волатильності. Трейдери можуть швидко визначити, чи приймати позицію в угоді, розуміючи рівень волатильності на ринку. Крім того, він допомагає трейдерам готуватися до адекватної відповіді на радикальні зміни. Наприклад, якщо волатильність невелика і значення росте (бики), існує велика ймовірність, що рух вгору триватиме деякий час.

Це великий шанс для трейдерів зайняти довгу (купівельну) позицію. Ціна може стати більш невизначеною, коли зростає волатильність, але це надає ще одну відмінну можливість відкрити позиції, хоча стратегія повинна змінитися.

Торгівля вибиванням

Застосування індикатора каналу Дончіана з торгівлею проривами є одним із найпоширеніших способів його використання. Однак два найпоширеніших види проривів - це торгові прориви вищих або нижніх рівнів каналу або торгові прориви середнього рівня каналу в обох напрямках. У суті, його використовують криптовалютні трейдери для пошуку ознак для ініціювання довгих (купівля) або коротких (продаж) позицій.

Кожного разу, коли верхня лінія каналу перетинає попередній високий рівень, що вказує на потенційну довгу позицію, або кожного разу, коли нижня лінія перетинає попередній низький рівень, вказуючи на потенційну коротку позицію, сигнали можна побачити. Просто кажучи, угоди укладаються, коли ціна перетинає верхню чи нижню межі каналу. Це означає, що тенденція, ймовірно, залишиться такою на трохи. Це тому, що верхня стрічка служить рівнем опору, а нижня стрічка служить рівнем підтримки.

Середня лінія

Центральна лінія може потенційно надати розумні показники, крім екстремумів каналу. Наприклад, криптовалюта рухається з мінімальними відхиленнями до верхньої або нижньої стрічки, і в основному торгується на середній лінії. У цьому випадку безпечно припустити, що немає поточної передбачуваної ​​структури, і що ​​значення переживає низьку волатильність, канал затягнеться в цій ситуації. Однак доцільно розглянути довгострокову (купівельну) позицію та скористатися зростанням, якщо ринок рухається до верхньої стрічки. Трейдери можуть робити короткі позиції, якщо рух в напрямку нижньої стрічки.

Приклад техніки каналу Дончіана

Джерело: asktraders.com

Будь-який торговий актив, такий як криптовалюти, може бути виконаний за допомогою техніки каналу Дончіана. Цей метод включає деякі чіткі торгові принципи, які повинні зацікавити початківців. Биковий можливий випадок буде використано для пояснення методу для спрощення. Однак він все ще вірний в спекулятивних ринкових умовах. Принципи наступні:

• Створіть діаграму та додайте індикатор каналу Дончіана. Індикатор повинен бути спочатку розміщений на діаграмі, ідеально - тип свічок.
• Будьте уважні до зміщення ціни в бік верхньої лінії. Другий етап - це уважно спостерігати за тим, як ціна постійно рухається в напрямку верхньої лінії каналу протягом певного часу. Ціна не повинна падати нижче середньої лінії протягом цього часу (медіанна лінія). Таким чином, ціна повинна слідувати верхньому боці каналу Дончіана. Це показує, що бичачий тренд міцний, оскільки ціна криптовалюти зростає.
• Наступним кращим кроком буде спостерігати за зворотом, при якому рух ціни змінюється на середину. Коли ціна перетинає нижню стрічку або виходить за межі середньої лінії, трейдер може безпечно почати відкривати довгу позицію. Якщо ціна відступить до середньої лінії, рекомендується, щоб трейдери почали відкривати довгу позицію, а потім прийняли друге торгове рішення, коли ціна впаде ще нижче до нижньої позиції. Не потрібно другого замовлення на покупку, якщо ціна відразу відновиться після порушення меж середньої лінії. Однак це найкращий час застосувати потужну стратегію управління ризиками в цьому підході.
• Розміщення сигналу зупинки втрат, який повинен бути розташований нижче нижньої межі індикатора каналу Дончіана, є важливою заходом управління ризиками. Якщо ціна рухається проти угоди, стоп-ордер припинить будь-які подальші втрати.

Поширені помилки, яких слід уникати під час торгівлі за каналом Дончіана

Джерело: tradingwithrayner.com

Спроба використовувати канал Дончіана для визначення перекуплених та перепроданих діапазонів - одна з найбільших помилок денних трейдерів. За словами цих трейдерів, якщо ціна наближається до верхньої стрічки, ринок торгівлі перекуплений і незабаром почне знижуватися. Коли ціна досягає верхньої стрічки, деякі трейдери можуть навіть почати відкривати короткі позиції. Проте підйом може тривати довше, залишивши бездумного трейдера без достатньої кількості грошей для утримання позиції.

Для отримання більш точної інформації щодо ймовірних рівнів перекупленості або перпроданості ринку можна скористатися індикаторами імпульсу, такими як індекс відносної сили або стохастичний осцилятор. В іншому випадку трейдер, швидше за все, звинує Дончіанський канал у наданні невірної інформації.

Переваги каналу Дончіана

• Канал Дончиана встановив себе як високоефективний торговий індикатор з часом у термінах його здатності виявляти ринкову волатильність та генерувати ринкову вартість, яка поєднує піки та мінімуми конкретного часового проміжку.
• Канали Дончіана стискаються, щоб показати обмежений діапазон і мінімальний потенціал для прибутку для денних трейдерів, коли значення активів стабільні.
• Читання каналу Дончіана розширюватимуться, коли ціни на ринку будуть змінюватися, і це, як правило, є тим типом ситуації, яка сприяє торгівельним прибуткам у відносно бичих або ведмежих напрямках.
• Трейдери можуть використовувати канали Дончіана, щоб вирішити, відкривати довгі або короткі позиції на підставі загального напрямку ринку.

Недоліки каналу Дончіана

• Важливо усвідомити, що ринки зазвичай слідують за фундаментальними фінансовими циклами, які впливають на всю світову економіку, у цьому випадку канал Дончіана має мало або ж жодного контролю.
• На практиці, точні інтервали часу, які обираються для побудови каналу Дончіана на технічній аналітичній торговій платформі, можуть не бути точним відображенням фактичних економічних умов, що існують на ринку.
• Є висока ймовірність того, що канал Дончіана може видавати помилкові торгові сигнали, які можуть потенційно обмежити прибуток і погіршити торгові результати в короткостроковій перспективі.

Висновок

Індикатор каналу Дончіана зазвичай використовується для виявлення можливих викривлень тенденцій на ринку. Коли окремі цінові коливання досить радикальні, щоб сигналізувати, що актив став або перекупленим, або перепроданим, канали Дончіана зазвичай мають найбільші рейтинги успішності. Вони можуть стати надзвичайно корисними у цьому випадку, коли трейдери шукають недавні рухи тенденцій, коли вони все ще на початковому етапі.

Також торгові техніки з використанням бичачих каналів Дончіана дозволяють трейдерам купувати, коли ринкові ціни падають до нижньої лінії і починають рухатися вгору. Зворотні операції з використанням ведмежих каналів Дончіана, натомість, зосереджені на відкритті коротких позицій, коли ціни на ринку досягають верхньої бар'єрної позначки перед початком руху вниз.

Однак індикатор технічного аналізу слід включити як підтверджувальний інструмент для трейдерів, які хочуть використовувати канал Дончіана в активній торгівельній стратегії, оскільки це часто збільшує ймовірність успіху угод з часом.