A série de artigos RUPL será dividida em 2 partes, esta é a 1ª parte
RUPL pode apresentar a situação atual de "ganhos e perdas não realizados" do mercado.
Através da observação do RUPL, é possível identificar os padrões de funcionamento dos topos e fundos do mercado.
Um modelo de compra baseado no design do RUPL
🟡 Introdução ao RUPL
RUPL, que significa Lucro e Perda Relativa Não Realizados, é traduzido como "lucro e perda relativa não realizados".
O indicador pode ser dividido em duas partes, que são RUP e RUL.
Tomando o RUP como exemplo, a forma de cálculo é a seguinte:
Compare o "preço atual" com o "preço de transferência final de cada BTC" e classifique as fichas com "preço atual > preço de transferência final" como fichas lucrativas.
Multiplique o lucro de cada ficha pelo número correspondente de fichas para obter o Lucro Não Realizado
Por fim, normalize os dados obtidos com base no valor de mercado na altura.
Em outras palavras, o Lucro Não Realizado é a "soma total dos lucros não realizados" no mercado atual;
E o RUP normaliza esses dados com base na capitalização de mercado, para que se possa comparar a situação de lucros do mercado em diferentes períodos.
O algoritmo do RUL é completamente igual à lógica do RUP, portanto, não vou me alongar mais sobre isso.
Como mostrado na imagem acima, a linha verde é RUP e a linha vermelha é RUL.
Podemos observar que: o preço está altamente correlacionado positivamente com o RUP e altamente correlacionado negativamente com o RUL.
Isso é bastante intuitivo, pois à medida que o preço das moedas sobe, o total de lucros dos ativos não realizados naturalmente aumentará.
Mas se fizermos uma observação mais aprofundada da imagem acima, veremos que o RUL ultrapassa o RUP em alguns períodos (a linha vermelha está acima da linha verde).
Isto significa que a situação geral de lucros e perdas não realizados do mercado é negativa. Esta condição tem algum significado especial? Por favor, continue a ler ...
🟡 Aplicação de compra a preços baixos do RUPL
Diz-se na sabedoria antiga: "Quando os outros têm medo, eu sou ganancioso". Quando os detentores de ativos no mercado estão, em média, em estado de prejuízo,
Talvez seja um momento digno de entrarmos e acumularmos ações.
Como mostrado na imagem acima, marquei o intervalo de tempo em que RUL > RUP, obtendo este gráfico de sinal.
Podemos ver claramente que: quando RUL > RUP, isso geralmente corresponde a grandes fundos cíclicos!
Isto não é apenas um simples ato de marcar o barco para encontrar a espada; a lógica por trás é a seguinte:
"Quando o mercado geral está em um estado de perda média, isso significa que os detentores de posições perdidas provavelmente não estão dispostos a vender seus ativos devido ao preço muito baixo". Com a pressão de venda significativamente reduzida, qualquer aumento ligeiro na compra pode fazer com que a tendência se inverta e comece a subir.
Esta lógica é muito semelhante à estratégia de compra em baixa LTH-RP apresentada no artigo anterior; os leitores interessados podem consultar as postagens anteriores.
🟡 Compartilhamento da lógica de design do modelo de compra a preço de liquidação RUPL
Em seguida, vamos ignorar temporariamente o RUL e focar no gráfico RUP em si, e descobriremos que os valores mínimos históricos do RUP são na verdade muito próximos.
Por exemplo, adicionei uma linha horizontal de 0,4 no gráfico RUP, para que possamos ver claramente a posição de RUP < 0,4.
(0.4 aqui é um parâmetro ajustável, será mencionado novamente mais adiante)
Ao descobrir que o RUP tem uma área de fundo relativamente clara, podemos sobrepor a condição RUP < 0.4 à condição anterior "RUP < RUL" para realizar uma segunda filtragem do sinal, resultando nos seguintes resultados:
Este é um método frequentemente utilizado na concepção de modelos, cujo objetivo é alcançar um efeito de filtragem através de uma rede de sinais, permitindo que o modelo que projetamos seja mais preciso.
As condições na imagem acima (RUP < 0.4 & RUP < RUL) não têm um efeito de filtragem muito evidente.
Mas se olharmos com atenção, ainda podemos perceber que realmente existem condições mais rigorosas do que apenas RUP < RUL.
Aqui, se você diminuir 0.4 (por exemplo, ajustando para 0.38), isso tornará o sinal geral mais rigoroso;
Mas, durante o processo de ajuste de parâmetros, ainda é necessário ter atenção ao problema do Overfitting, afinal, ajustar o modelo apenas com base em dados históricos pode muito provavelmente falhar no futuro!
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
na cadeia dados da escola (nove): termômetro de mercado RUPL (I) - introdução aos dados & comprar na baixa aplicação
Autor: Senhor Beg
🔸TL;DR
A série de artigos RUPL será dividida em 2 partes, esta é a 1ª parte
RUPL pode apresentar a situação atual de "ganhos e perdas não realizados" do mercado.
Através da observação do RUPL, é possível identificar os padrões de funcionamento dos topos e fundos do mercado.
Um modelo de compra baseado no design do RUPL
🟡 Introdução ao RUPL
RUPL, que significa Lucro e Perda Relativa Não Realizados, é traduzido como "lucro e perda relativa não realizados".
O indicador pode ser dividido em duas partes, que são RUP e RUL.
Tomando o RUP como exemplo, a forma de cálculo é a seguinte:
Compare o "preço atual" com o "preço de transferência final de cada BTC" e classifique as fichas com "preço atual > preço de transferência final" como fichas lucrativas.
Multiplique o lucro de cada ficha pelo número correspondente de fichas para obter o Lucro Não Realizado
Por fim, normalize os dados obtidos com base no valor de mercado na altura.
Em outras palavras, o Lucro Não Realizado é a "soma total dos lucros não realizados" no mercado atual;
E o RUP normaliza esses dados com base na capitalização de mercado, para que se possa comparar a situação de lucros do mercado em diferentes períodos.
O algoritmo do RUL é completamente igual à lógica do RUP, portanto, não vou me alongar mais sobre isso.
Como mostrado na imagem acima, a linha verde é RUP e a linha vermelha é RUL.
Podemos observar que: o preço está altamente correlacionado positivamente com o RUP e altamente correlacionado negativamente com o RUL.
Isso é bastante intuitivo, pois à medida que o preço das moedas sobe, o total de lucros dos ativos não realizados naturalmente aumentará.
Mas se fizermos uma observação mais aprofundada da imagem acima, veremos que o RUL ultrapassa o RUP em alguns períodos (a linha vermelha está acima da linha verde).
Isto significa que a situação geral de lucros e perdas não realizados do mercado é negativa. Esta condição tem algum significado especial? Por favor, continue a ler ...
🟡 Aplicação de compra a preços baixos do RUPL
Diz-se na sabedoria antiga: "Quando os outros têm medo, eu sou ganancioso". Quando os detentores de ativos no mercado estão, em média, em estado de prejuízo,
Talvez seja um momento digno de entrarmos e acumularmos ações.
Como mostrado na imagem acima, marquei o intervalo de tempo em que RUL > RUP, obtendo este gráfico de sinal.
Podemos ver claramente que: quando RUL > RUP, isso geralmente corresponde a grandes fundos cíclicos!
Isto não é apenas um simples ato de marcar o barco para encontrar a espada; a lógica por trás é a seguinte:
"Quando o mercado geral está em um estado de perda média, isso significa que os detentores de posições perdidas provavelmente não estão dispostos a vender seus ativos devido ao preço muito baixo". Com a pressão de venda significativamente reduzida, qualquer aumento ligeiro na compra pode fazer com que a tendência se inverta e comece a subir.
Esta lógica é muito semelhante à estratégia de compra em baixa LTH-RP apresentada no artigo anterior; os leitores interessados podem consultar as postagens anteriores.
🟡 Compartilhamento da lógica de design do modelo de compra a preço de liquidação RUPL
Em seguida, vamos ignorar temporariamente o RUL e focar no gráfico RUP em si, e descobriremos que os valores mínimos históricos do RUP são na verdade muito próximos.
Por exemplo, adicionei uma linha horizontal de 0,4 no gráfico RUP, para que possamos ver claramente a posição de RUP < 0,4.
(0.4 aqui é um parâmetro ajustável, será mencionado novamente mais adiante)
Ao descobrir que o RUP tem uma área de fundo relativamente clara, podemos sobrepor a condição RUP < 0.4 à condição anterior "RUP < RUL" para realizar uma segunda filtragem do sinal, resultando nos seguintes resultados:
Este é um método frequentemente utilizado na concepção de modelos, cujo objetivo é alcançar um efeito de filtragem através de uma rede de sinais, permitindo que o modelo que projetamos seja mais preciso.
As condições na imagem acima (RUP < 0.4 & RUP < RUL) não têm um efeito de filtragem muito evidente.
Mas se olharmos com atenção, ainda podemos perceber que realmente existem condições mais rigorosas do que apenas RUP < RUL.
Aqui, se você diminuir 0.4 (por exemplo, ajustando para 0.38), isso tornará o sinal geral mais rigoroso;
Mas, durante o processo de ajuste de parâmetros, ainda é necessário ter atenção ao problema do Overfitting, afinal, ajustar o modelo apenas com base em dados históricos pode muito provavelmente falhar no futuro!