> Оригинальный заголовок: «Данные в блокчейне: рынок как барометр RUPL (I) - Введение в данные и покупайте падения»
> Автор оригинала: г-н Бег, аналитик данных в блокчейне
TLDR
Серия статей RUPL будет разделена на 2 части, это первая часть
RUPL может отразить текущее состояние нереализованной прибыли на рынке
Наблюдая за RUPL, можно заметить закономерности движения на вершинах и днах рынка.
В этой статье будет представлен модель покупки падений, основанная на дизайне RUPL.
Один. Что такое RUPL?
RUPL, полное название Relative Unrealized Profit & Loss, на китайском «相对未实现损益». Этот показатель можно разделить на две части: RUP и RUL.
В качестве примера расчета RUP:
1、Сравните текущую цену с ценой, по которой каждая монета $BTC была последним образом переведена, и классифицируйте чипы с «текущей ценой > ценой последнего перевода» как прибыльные чипы.
2、Умножьте прибыль каждого выигрышного токена на соответствующее количество, чтобы получить Unrealized Profit（未实现利润）.
В конце данные должны быть стандартизированы на основе текущей рыночной капитализации.
Иными словами, Unrealized Profit — это общая сумма нереализованной прибыли на текущем рынке; а RUP — это его стандартизация по рыночной стоимости для горизонтального сравнения прибыльности на разных периодах рынка. Алгоритм RUL аналогичен RUP, о чем в данной статье не будет повторяться.
!
Как показано на рисунке 1, зеленая линия - это RUP, а красная линия - это RUL. Можно заметить, что цена имеет высокую положительную корреляцию с RUP и высокую отрицательную корреляцию с RUL. Это очень наглядно, потому что с ростом цены на монету естественно увеличиваются прибыли и нереализованная прибыль.
Но если внимательно рассмотреть приведённое выше изображение, можно заметить, что RUL в определённые моменты времени превышает RUP (то есть красная линия выше зелёной, как показано в жёлтой рамке на рисунке), что указывает на то, что рынок в целом находится в состоянии невостребованных убытков. Имеют ли эти временные промежутки особое значение? Пожалуйста, продолжайте читать.
Два, применение покупки падений RUPL
Согласно сказанному, есть хорошая фраза: «Когда другие боятся, я жаден». Когда большинство активов на рынке находятся в убытке, возможно, это и есть хорошее время для нас, чтобы войти на рынок и собрать активы.
!
Как показано на рисунке 2, после того как я выделил временной интервал, когда RUL > RUP на рисунке 1, я построил этот график. Ясно видно, что когда RUL > RUP, почти всегда это происходит на историческом дне цикла.
Это не поиск меча на лодке, его логика заключается в следующем:
«Когда рынок в целом находится в убытке, это означает, что инвесторы, владеющие большим количеством дешевых активов, в основном завершили распределение; в то время как инвесторы, оказавшиеся в ловушке, часто из-за слишком низкой цены не хотят продавать с убытком, эти две эмоции переплетаются, что приводит к значительному снижению давления на продажу, поэтому, как только появляется хотя бы немного покупок, это может способствовать развороту тренда и началу роста.»
Эта логика очень похожа на стратегию покупки падений LTH-RP, о которой я делился ранее. Заинтересованные читатели могут ознакомиться с этой публикацией: «Данные блокчейна Школа (2): Зарабатывающие Ходлеры, какова их стоимость покупки BTC?»
Три. Поделитесь логикой проектирования модели покупок падений
Далее, временно не обращая внимания на RUL, отдельно наблюдая за графиком RUP, можно заметить, что RUP имеет достаточно близкий диапазон значений на историческом дне:
!
Например, я добавил горизонтальную линию на уровне 0.4 в график, и можно явно увидеть область, где RUP < 0.4. (Здесь 0.4 - это параметр модели, который можно регулировать, о нем будет упомянуто позже)
Поскольку мы обнаружили, что у RUP есть явный диапазон дна, мы можем наложить условие RUP < 0.4 на предыдущее условие RUP < RUL, чтобы провести вторичную фильтрацию сигналов и получить следующие результаты:
!
Это распространенный способ в дизайне моделей, цель которого состоит в том, чтобы достичь более точного эффекта за счет фильтрации сигналов, чтобы сигналы, выходящие от модели, имели большую справочную ценность.
На изображении показано сочетание двух условий (RUP < 0.4) + (RUP < RUL), хотя фильтрация не считается очень значительной, всё же можно заметить, что это более строго, чем использование только RUP < RUL. Если уменьшить 0.4 (например, установить на 0.38), модель станет более строгой, но в процессе настройки параметров следует учитывать проблему переобучения, так как чрезмерная настройка модели на основе исторических данных может привести к её неэффективности в будущем.
Дополнение: Overfitting, то есть «переобучение», похоже на то, что мы обычно называем «резать меч на лодке».
Четыре, Заключение
Данная статья является первой в серии RUPL и в основном посвящена определению и способам расчета индикатора RUPL, а также делится логикой модели покупки падений, основанной на этом индикаторе.
В следующей статье я представлю практическое приложение на основе RUPL для определения пика, а также проведу обзор и анализ исторических циклов, гарантируя, что будет много полезной информации, ожидайте.
Исходная ссылка
：
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
в блокчейне данные учебного заведения (девять): рыночный барометр RUPL(I) введение в данные & покупайте падения применения
> Оригинальный заголовок: «Данные в блокчейне: рынок как барометр RUPL (I) - Введение в данные и покупайте падения»
> Автор оригинала: г-н Бег, аналитик данных в блокчейне
TLDR
Серия статей RUPL будет разделена на 2 части, это первая часть
RUPL может отразить текущее состояние нереализованной прибыли на рынке
Наблюдая за RUPL, можно заметить закономерности движения на вершинах и днах рынка.
В этой статье будет представлен модель покупки падений, основанная на дизайне RUPL.
Один. Что такое RUPL?
RUPL, полное название Relative Unrealized Profit & Loss, на китайском «相对未实现损益». Этот показатель можно разделить на две части: RUP и RUL.
В качестве примера расчета RUP:
1、Сравните текущую цену с ценой, по которой каждая монета $BTC была последним образом переведена, и классифицируйте чипы с «текущей ценой > ценой последнего перевода» как прибыльные чипы.
2、Умножьте прибыль каждого выигрышного токена на соответствующее количество, чтобы получить Unrealized Profit（未实现利润）.
Иными словами, Unrealized Profit — это общая сумма нереализованной прибыли на текущем рынке; а RUP — это его стандартизация по рыночной стоимости для горизонтального сравнения прибыльности на разных периодах рынка. Алгоритм RUL аналогичен RUP, о чем в данной статье не будет повторяться.
!
Как показано на рисунке 1, зеленая линия - это RUP, а красная линия - это RUL. Можно заметить, что цена имеет высокую положительную корреляцию с RUP и высокую отрицательную корреляцию с RUL. Это очень наглядно, потому что с ростом цены на монету естественно увеличиваются прибыли и нереализованная прибыль.
Но если внимательно рассмотреть приведённое выше изображение, можно заметить, что RUL в определённые моменты времени превышает RUP (то есть красная линия выше зелёной, как показано в жёлтой рамке на рисунке), что указывает на то, что рынок в целом находится в состоянии невостребованных убытков. Имеют ли эти временные промежутки особое значение? Пожалуйста, продолжайте читать.
Два, применение покупки падений RUPL
Согласно сказанному, есть хорошая фраза: «Когда другие боятся, я жаден». Когда большинство активов на рынке находятся в убытке, возможно, это и есть хорошее время для нас, чтобы войти на рынок и собрать активы.
!
Как показано на рисунке 2, после того как я выделил временной интервал, когда RUL > RUP на рисунке 1, я построил этот график. Ясно видно, что когда RUL > RUP, почти всегда это происходит на историческом дне цикла.
Это не поиск меча на лодке, его логика заключается в следующем:
«Когда рынок в целом находится в убытке, это означает, что инвесторы, владеющие большим количеством дешевых активов, в основном завершили распределение; в то время как инвесторы, оказавшиеся в ловушке, часто из-за слишком низкой цены не хотят продавать с убытком, эти две эмоции переплетаются, что приводит к значительному снижению давления на продажу, поэтому, как только появляется хотя бы немного покупок, это может способствовать развороту тренда и началу роста.»
Эта логика очень похожа на стратегию покупки падений LTH-RP, о которой я делился ранее. Заинтересованные читатели могут ознакомиться с этой публикацией: «Данные блокчейна Школа (2): Зарабатывающие Ходлеры, какова их стоимость покупки BTC?»
Три. Поделитесь логикой проектирования модели покупок падений
Далее, временно не обращая внимания на RUL, отдельно наблюдая за графиком RUP, можно заметить, что RUP имеет достаточно близкий диапазон значений на историческом дне:
!
Например, я добавил горизонтальную линию на уровне 0.4 в график, и можно явно увидеть область, где RUP < 0.4. (Здесь 0.4 - это параметр модели, который можно регулировать, о нем будет упомянуто позже)
Поскольку мы обнаружили, что у RUP есть явный диапазон дна, мы можем наложить условие RUP < 0.4 на предыдущее условие RUP < RUL, чтобы провести вторичную фильтрацию сигналов и получить следующие результаты:
!
Это распространенный способ в дизайне моделей, цель которого состоит в том, чтобы достичь более точного эффекта за счет фильтрации сигналов, чтобы сигналы, выходящие от модели, имели большую справочную ценность.
На изображении показано сочетание двух условий (RUP < 0.4) + (RUP < RUL), хотя фильтрация не считается очень значительной, всё же можно заметить, что это более строго, чем использование только RUP < RUL. Если уменьшить 0.4 (например, установить на 0.38), модель станет более строгой, но в процессе настройки параметров следует учитывать проблему переобучения, так как чрезмерная настройка модели на основе исторических данных может привести к её неэффективности в будущем.
Дополнение: Overfitting, то есть «переобучение», похоже на то, что мы обычно называем «резать меч на лодке».
Четыре, Заключение
Данная статья является первой в серии RUPL и в основном посвящена определению и способам расчета индикатора RUPL, а также делится логикой модели покупки падений, основанной на этом индикаторе.
В следующей статье я представлю практическое приложение на основе RUPL для определения пика, а также проведу обзор и анализ исторических циклов, гарантируя, что будет много полезной информации, ожидайте.
Исходная ссылка
：