Как использовать индикатор короткосрочной торговли - полосу Боллинджера?

Что такое индикатор полос Боллинджера?
Индикатор полос Боллинджера (BB) был создан финансовым аналитиком и трейдером Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов. Индикатор полос Боллинджера широко используется в области технического анализа (TA) как инструмент (финансового анализа); по сути, это измеритель колебаний, который указывает на высокие и низкие колебания на рынке, а также на ситуации перекупленности или перепроданности.
Основной принцип индикатора полос Боллинджера заключается в том, как цена колеблется вокруг среднего значения. Более конкретно, индикатор состоит из верхней и нижней полосы и средней скользящей средней (также называемой средней полосой). Две горизонтальные полосы реагируют на поведение рыночной цены: они расширяются (удаляясь от средней полосы), когда волатильность высокая, и сжимаются (приближаясь к средней полосе), когда волатильность низкая.
Стандартная формула полос Боллинджера устанавливает среднюю линию на уровне 20-дневной простой скользящей средней (SMA), а верхняя и нижняя линии вычисляются на основе рыночной волатильности, связанной с SMA (называемой стандартным отклонением). Стандартная конфигурация индикатора полос Боллинджера представлена ниже:
Средняя линия = 20-дневная скользящая средняя (SMA)
Верхняя линия = 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение x 2)
Нижняя граница = 20-дневная SMA - (20-дневное стандартное отклонение x 2)
Стандартная полоса Боллинджера с периодом 20 дней устанавливает верхнюю и нижнюю полосы на два стандартных отклонения (x2) от средней линии. Это делается для обеспечения того, чтобы как минимум 85% ценовых данных колебались между этими двумя полосами, но также может быть скорректировано в зависимости от различных потребностей и торговых стратегий.
Как использовать индикатор Боллинджера в торговле?
Хотя индикатор полос Боллинджера широко используется на традиционных финансовых рынках, он также может быть применен в системе торговли криптовалютами. Существует множество способов использования и анализа индикатора полос Боллинджера, но не следует рассматривать его как самостоятельный инструмент или как индикатор, указывающий на возможности покупки/продажи. Напротив, полосы Боллинджера следует использовать вместе с другими индикаторами технического анализа.
Учитывая это, давайте подумаем, как люди могут интерпретировать данные, предоставляемые индикатором полосы Боллинджера.
Если цена выше скользящей средней и превышает верхнюю границу полки Боллинджера, можно с уверенностью считать, что рынок в данный момент находится в состоянии чрезмерного расширения (перекупленности). С другой стороны, если цена многократно касается верхней границы, это может указывать на значительный уровень давления.
Напротив, если цена некоторых активов значительно снижается и многократно превышает или достигает нижней границы, рынок может находиться в состоянии перепроданности или достигнуть сильного уровня поддержки.
Таким образом, трейдеры могут использовать полосы Боллинджера (а также другие технические индикаторы) для установки своих целей на продажу или покупку, а также могут получить общее представление о перекупленности и перепроданности на рынке.
Кроме того, когда вы пытаетесь предсказать моменты колебаний цен, расширение и сжатие полос Боллинджера могут быть полезными. Полосы будут удаляться от средней линии при резких колебаниях цен актива (расширение) или приближаться к средней линии, когда колебания цен ослабевают (сжатие).
Поэтому индикатор полос Боллинджера лучше всего подходит для анализа волатильности рынка и попыток предсказать предстоящие движения, применяемый в краткосрочной торговле. Некоторые трейдеры считают, что когда полосы чрезмерно расширены, текущий рынок может приближаться к фазе консолидации или вскоре достичь разворота тренда. Точно так же, когда полосы слишком узкие, трейдеры считают, что на рынке произойдут значительные изменения.
Когда рыночная цена движется горизонтально, линии Боллинджера, как правило, сужаются к центральной простой скользящей средней. Обычно (но не всегда) низкая волатильность и небольшие уровни отклонения наблюдаются перед крупными всплесками движения, и это явление возникает, когда волатильность восстанавливается.
Индикатор полос Боллинджера против канала Кентнера
В отличие от полос Боллинджера, основанных на SMA и стандартном отклонении, современная версия индикатора канала Кентнера (KC) использует средний истинный диапазон (ATR) для установки ширины канала выше и ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Таким образом, формула канала Кентнера выглядит примерно так:
Средняя линия = 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Верхняя граница = 20-дневная EMA + (10-дневный ATR x 2)
Нижняя граница = 20-дневная EMA - (10-дневный ATR x 2)
Как правило, канал Кентнера демонстрирует более узкие диапазоны по сравнению с полосами Боллинджера. Поэтому он может более явно указывать на развороты тренда и состояния перекупленности/перепроданности на рынке. Кроме того, индикатор канала Кентнера обычно предоставляет сигналы о перекупленности/перепроданности раньше, чем полосы Боллинджера.
С другой стороны, полоса Боллинджера может лучше представлять волатильность рынка, поскольку ее расширение и сжатие значительно больше и яснее по сравнению с каналом Кентнера. Кроме того, благодаря использованию стандартного отклонения, индикатор полосы Боллинджера, как правило, менее подвержен ложным сигналам, поскольку его ширина больше, что делает его (верхние и нижние границы) трудными для преодоления.
В отличие от канала Кентнера, полосы Боллинджера более популярны. Тем не менее, оба этих индикатора хороши — особенно для краткосрочных торговых установок — и их можно комбинировать для предоставления более надежных (рыночных) сигналов.