【Блок】7 липня, аналітик платформи аналізу Adam опублікував щоденний ринковий звіт, в якому зазначив, що загальний настрій на ринку є нейтрально обережним, трейдери вважають, що ринок перебуває в стані вузьких коливань, а IV має помітний низхідний тренд. Спільнота досягла консенсусу щодо того, що стратегія з позитивним vega демонструє погані результати, вважаючи, що в умовах низької волатильності стратегія з негативним vega має вищу вартість.
Позитивна стратегія Веги полягає в тому, що трейдери створюють опціонні комбінації, щоб їх загальна Вега була позитивною, щоб отримати прибуток від зростання імпліцитної волатильності. Негативна стратегія Веги є протилежною.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У середовищі з низькою Волатильність негативна vega стратегія може мати більше переваг
【Блок】7 липня, аналітик платформи аналізу Adam опублікував щоденний ринковий звіт, в якому зазначив, що загальний настрій на ринку є нейтрально обережним, трейдери вважають, що ринок перебуває в стані вузьких коливань, а IV має помітний низхідний тренд. Спільнота досягла консенсусу щодо того, що стратегія з позитивним vega демонструє погані результати, вважаючи, що в умовах низької волатильності стратегія з негативним vega має вищу вартість.
Позитивна стратегія Веги полягає в тому, що трейдери створюють опціонні комбінації, щоб їх загальна Вега була позитивною, щоб отримати прибуток від зростання імпліцитної волатильності. Негативна стратегія Веги є протилежною.