Việc ra mắt ETF tài sản kỹ thuật số ở Hồng Kông đã tạo ra động lực mới cho thị trường tài sản kỹ thuật số, đồng thời mang đến cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Là một sản phẩm đầu tư, tài sản kỹ thuật số đang nhanh chóng nổi bật trên toàn cầu.
Trong tháng qua, các tài sản kỹ thuật số chủ đạo như BTC, ETH đã trải qua sự biến động mạnh mẽ, đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công nghệ của các nền tảng giao dịch.
Thị trường giao dịch tiền điện tử khác biệt lớn so với thị trường tài chính truyền thống. Mỗi ngày, giao dịch không ngừng trong 24 giờ tạo ra hơn 10TB dữ liệu thị trường, và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Khối lượng dữ liệu giữa các loại tiền tệ rất không cân bằng, các tài sản hàng đầu chiếm phần lớn. Hơn nữa, độ sâu của các sổ lệnh giữa các loại tiền tệ khác nhau rất khác nhau, từ vài chục đến hàng ngàn mức giá. Điều khó khăn hơn là, giá tiền điện tử dao động rất mạnh, yêu cầu hệ thống phải có độ trễ cực kỳ thấp. Bất kỳ độ trễ nhỏ nào cũng có thể dẫn đến giao dịch thất bại, gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Đối mặt với những thách thức này, cơ sở dữ liệu theo thời gian đã trở thành giải pháp lý tưởng. Nó được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, có khả năng lưu trữ và truy vấn khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Ưu điểm của nó là xử lý nhanh chóng nhiều yêu cầu ghi dữ liệu và truy vấn, đáp ứng nhu cầu dữ liệu theo thời gian thực.
Cơ sở dữ liệu theo thời gian có thể nén hiệu quả dữ liệu chuỗi thời gian, giảm chi phí lưu trữ. Nó cũng có thể truy vấn dữ liệu lịch sử một cách hiệu quả, hỗ trợ phân tích chuỗi thời gian phức tạp. Nhờ những lợi thế này, cơ sở dữ liệu theo thời gian đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính truyền thống, cung cấp nền tảng vững chắc cho sự vận hành an toàn và ổn định của nền tảng.
Trong các trường hợp ứng dụng, các tổ chức tài chính có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, thông qua biểu đồ và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng biến động giá thị trường, hỗ trợ quyết định giao dịch. Do phân tích kỹ thuật chỉ nghiên cứu giá cả, không quan tâm đến loại tài sản, nên nó phù hợp với nhiều thị trường giao dịch khác nhau. Sau khi thị trường giao dịch tiền điện tử hình thành, phân tích kỹ thuật trở thành một phần quan trọng.
Dưới đây sẽ trình bày cách thực hiện 9 chỉ số kỹ thuật phổ biến thông qua tính toán thời gian thực hiệu suất cao, và xây dựng bảng điều khiển giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua việc trực quan hóa. Những bảng điều khiển này có thể giúp nhận diện xu hướng thị trường, quan sát sự biến động giá, khám phá cấu trúc thị trường, cung cấp tham khảo toàn diện cho quyết định.
Buổi trình diễn này sử dụng cơ sở dữ liệu DolphinDB để hoàn thành việc tính toán chỉ số theo thời gian thực. DolphinDB là một nền tảng phân tích tính toán theo thời gian thực với cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian hiệu suất cao, có những đặc điểm như nhẹ, một điểm dừng và hiệu suất tính toán mạnh mẽ. Khả năng trực quan mở rộng của nó cho phép dễ dàng xây dựng bảng điều khiển tương tác. Hiện tại, DolphinDB đã cung cấp dịch vụ cho hơn một trăm tổ chức tài chính truyền thống, và cũng đã phục vụ nhiều sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Trên thị trường có hơn 100 loại chỉ báo kỹ thuật. Chúng tôi đã chọn 9 chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để trình bày, bao gồm giá trung bình động, nến, động lượng dao động, dải Bollinger, v.v.
Giá trung bình trượt được tạo ra bằng cách tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian, được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự. DolphinDB cung cấp hơn 1500 hàm giao dịch tài chính thông dụng, có thể tính toán chỉ số này một cách nhanh chóng.
Đường K là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất, nhiều đường K nối lại tạo thành đường xu hướng giá. Thông qua mã đơn giản có thể thực hiện việc tính toán và trực quan hóa đường K theo thời gian thực.
Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ) được sử dụng để đo tốc độ và biên độ biến động giá, có thể nhận diện xu hướng thị trường mua quá mức và bán quá mức, là một trong những chỉ báo dao động phổ biến nhất.
Chỉ số MACD sử dụng tình trạng hội tụ và phân kỳ của đường trung bình di động theo cấp số nhân ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quyết định về thời điểm mua bán, có hiệu quả tốt trong các thị trường dao động.
Bollinger Bands hiển thị phạm vi và xu hướng biến động giá bằng cách vẽ đường trung bình và hai đường độ lệch chuẩn ở trên và dưới trên biểu đồ giá, được sử dụng để phân tích độ biến động, xác nhận hướng xu hướng và nhận diện tín hiệu mua bán.
Ngoài ra, còn có thể tính toán sự tương quan giữa các cặp giao dịch khác nhau, xây dựng bảng giao dịch theo thời gian thực và các chỉ số khối lượng giao dịch theo thời gian thực, toàn diện hiển thị động thái thị trường.
Cơ sở dữ liệu theo thời gian có lợi thế đáng kể trong việc tính toán các chỉ số kỹ thuật. Lấy DolphinDB làm ví dụ, với cấu hình 16 nhân CPU, 512G bộ nhớ, 4 ổ SSD, có thể đạt được hiệu suất sau:
Hoàn thành truy vấn và tính toán tổng hợp trong mili giây trên tập dữ liệu 2700 tỷ dòng.
2 triệu dữ liệu hoàn thành tính toán tương quan trong vòng giây
Tính toán chi phí giao dịch hoàn thành trong mức thời gian nhỏ hơn một giây
Thực hiện và tính toán yếu tố hoàn thành ở mức mili giây
65 tỷ dữ liệu tần suất cao được giảm xuống tần suất phút trong vòng 30 giây
Hỗ trợ lưu trữ hiệu quả nhiều mức giá, tỷ lệ nén 10:1
Tổng hợp K-line theo thời gian thực trên toàn thị trường và tính toán yếu tố theo thời gian thực
Đánh giá hợp đồng hoán đổi ngoại tệ 1 triệu hoàn thành trong 400 mili giây
10 tỷ dữ liệu hồi quy tuyến tính hoàn thành trong giây
Tính toán giá trị ròng trong ngày của ETF ở cấp độ micro giây đơn lẻ
Những trường hợp này đã thể hiện rõ khả năng mạnh mẽ của cơ sở dữ liệu thời gian trong việc xử lý dữ liệu khổng lồ, tính toán chỉ số phức tạp, truy vấn liên kết nhiều bảng, phân tích thời gian thực, định giá các sản phẩm tài chính phái sinh, tính toán phân tán, v.v., cung cấp cho người dùng khả năng hiểu dữ liệu theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện quy luật, hỗ trợ quyết định. Nó đã trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng dữ liệu thế hệ mới, chắc chắn sẽ dẫn đầu sự phát triển công nghệ phân tích dữ liệu trong tương lai.
Với việc ETF được phê duyệt bởi cơ quan quản lý, tài sản kỹ thuật số chính thức bước vào "thời đại tổ chức". Cơ sở dữ liệu thời gian thực nhờ vào thông lượng cao, truy vấn hiệu quả và khả năng mở rộng tốt, có thể ghi lại từng giao dịch, từng sự kiện, từng quyết định, xây dựng vòng đời đầy đủ của tài sản kỹ thuật số. Qua việc phân tích dữ liệu lịch sử, có thể giúp các nhà giao dịch nhận thức được xu hướng thị trường, dự đoán hướng đi trong tương lai, phát triển các chiến lược giao dịch kịp thời nhất, cung cấp hỗ trợ dữ liệu mạnh mẽ cho việc đầu tư, giao dịch và quản lý tài sản kỹ thuật số.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ContractCollector
· 23giờ trước
Nhờ vào kiến trúc TPS hỗ trợ.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenGambler
· 08-06 12:19
đồ ngốc hôm nay lại bị chơi đùa với mọi người??
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiDoctor
· 08-06 12:19
Giới hạn áp lực của chiến lược quản lý rủi ro ở đâu, hồ sơ chẩn đoán sẽ nói lên điều đó.
Xem bản gốcTrả lời0
TideReceder
· 08-06 12:16
Thế giới tiền điện tử thật sự cạnh tranh
Xem bản gốcTrả lời0
HappyMinerUncle
· 08-06 12:12
thị trường tăng rồi? mua đáy của anh em đã To da moon rồi chứ?
Cơ sở dữ liệu theo thời gian giúp giao dịch tiền kỹ thuật số Phân tích thời gian thực nâng cao hiệu suất nền tảng
Việc ra mắt ETF tài sản kỹ thuật số ở Hồng Kông đã tạo ra động lực mới cho thị trường tài sản kỹ thuật số, đồng thời mang đến cơ hội mới cho các nhà đầu tư. Là một sản phẩm đầu tư, tài sản kỹ thuật số đang nhanh chóng nổi bật trên toàn cầu.
Trong tháng qua, các tài sản kỹ thuật số chủ đạo như BTC, ETH đã trải qua sự biến động mạnh mẽ, đánh dấu sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công nghệ của các nền tảng giao dịch.
Thị trường giao dịch tiền điện tử khác biệt lớn so với thị trường tài chính truyền thống. Mỗi ngày, giao dịch không ngừng trong 24 giờ tạo ra hơn 10TB dữ liệu thị trường, và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Khối lượng dữ liệu giữa các loại tiền tệ rất không cân bằng, các tài sản hàng đầu chiếm phần lớn. Hơn nữa, độ sâu của các sổ lệnh giữa các loại tiền tệ khác nhau rất khác nhau, từ vài chục đến hàng ngàn mức giá. Điều khó khăn hơn là, giá tiền điện tử dao động rất mạnh, yêu cầu hệ thống phải có độ trễ cực kỳ thấp. Bất kỳ độ trễ nhỏ nào cũng có thể dẫn đến giao dịch thất bại, gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Đối mặt với những thách thức này, cơ sở dữ liệu theo thời gian đã trở thành giải pháp lý tưởng. Nó được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, có khả năng lưu trữ và truy vấn khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Ưu điểm của nó là xử lý nhanh chóng nhiều yêu cầu ghi dữ liệu và truy vấn, đáp ứng nhu cầu dữ liệu theo thời gian thực.
Cơ sở dữ liệu theo thời gian có thể nén hiệu quả dữ liệu chuỗi thời gian, giảm chi phí lưu trữ. Nó cũng có thể truy vấn dữ liệu lịch sử một cách hiệu quả, hỗ trợ phân tích chuỗi thời gian phức tạp. Nhờ những lợi thế này, cơ sở dữ liệu theo thời gian đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính truyền thống, cung cấp nền tảng vững chắc cho sự vận hành an toàn và ổn định của nền tảng.
Trong các trường hợp ứng dụng, các tổ chức tài chính có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật, thông qua biểu đồ và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng biến động giá thị trường, hỗ trợ quyết định giao dịch. Do phân tích kỹ thuật chỉ nghiên cứu giá cả, không quan tâm đến loại tài sản, nên nó phù hợp với nhiều thị trường giao dịch khác nhau. Sau khi thị trường giao dịch tiền điện tử hình thành, phân tích kỹ thuật trở thành một phần quan trọng.
Dưới đây sẽ trình bày cách thực hiện 9 chỉ số kỹ thuật phổ biến thông qua tính toán thời gian thực hiệu suất cao, và xây dựng bảng điều khiển giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua việc trực quan hóa. Những bảng điều khiển này có thể giúp nhận diện xu hướng thị trường, quan sát sự biến động giá, khám phá cấu trúc thị trường, cung cấp tham khảo toàn diện cho quyết định.
Buổi trình diễn này sử dụng cơ sở dữ liệu DolphinDB để hoàn thành việc tính toán chỉ số theo thời gian thực. DolphinDB là một nền tảng phân tích tính toán theo thời gian thực với cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian hiệu suất cao, có những đặc điểm như nhẹ, một điểm dừng và hiệu suất tính toán mạnh mẽ. Khả năng trực quan mở rộng của nó cho phép dễ dàng xây dựng bảng điều khiển tương tác. Hiện tại, DolphinDB đã cung cấp dịch vụ cho hơn một trăm tổ chức tài chính truyền thống, và cũng đã phục vụ nhiều sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Trên thị trường có hơn 100 loại chỉ báo kỹ thuật. Chúng tôi đã chọn 9 chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất để trình bày, bao gồm giá trung bình động, nến, động lượng dao động, dải Bollinger, v.v.
Giá trung bình trượt được tạo ra bằng cách tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian, được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự. DolphinDB cung cấp hơn 1500 hàm giao dịch tài chính thông dụng, có thể tính toán chỉ số này một cách nhanh chóng.
Đường K là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất, nhiều đường K nối lại tạo thành đường xu hướng giá. Thông qua mã đơn giản có thể thực hiện việc tính toán và trực quan hóa đường K theo thời gian thực.
Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ) được sử dụng để đo tốc độ và biên độ biến động giá, có thể nhận diện xu hướng thị trường mua quá mức và bán quá mức, là một trong những chỉ báo dao động phổ biến nhất.
Chỉ số MACD sử dụng tình trạng hội tụ và phân kỳ của đường trung bình di động theo cấp số nhân ngắn hạn và dài hạn để đưa ra quyết định về thời điểm mua bán, có hiệu quả tốt trong các thị trường dao động.
Bollinger Bands hiển thị phạm vi và xu hướng biến động giá bằng cách vẽ đường trung bình và hai đường độ lệch chuẩn ở trên và dưới trên biểu đồ giá, được sử dụng để phân tích độ biến động, xác nhận hướng xu hướng và nhận diện tín hiệu mua bán.
Ngoài ra, còn có thể tính toán sự tương quan giữa các cặp giao dịch khác nhau, xây dựng bảng giao dịch theo thời gian thực và các chỉ số khối lượng giao dịch theo thời gian thực, toàn diện hiển thị động thái thị trường.
Cơ sở dữ liệu theo thời gian có lợi thế đáng kể trong việc tính toán các chỉ số kỹ thuật. Lấy DolphinDB làm ví dụ, với cấu hình 16 nhân CPU, 512G bộ nhớ, 4 ổ SSD, có thể đạt được hiệu suất sau:
Những trường hợp này đã thể hiện rõ khả năng mạnh mẽ của cơ sở dữ liệu thời gian trong việc xử lý dữ liệu khổng lồ, tính toán chỉ số phức tạp, truy vấn liên kết nhiều bảng, phân tích thời gian thực, định giá các sản phẩm tài chính phái sinh, tính toán phân tán, v.v., cung cấp cho người dùng khả năng hiểu dữ liệu theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện quy luật, hỗ trợ quyết định. Nó đã trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng dữ liệu thế hệ mới, chắc chắn sẽ dẫn đầu sự phát triển công nghệ phân tích dữ liệu trong tương lai.
Với việc ETF được phê duyệt bởi cơ quan quản lý, tài sản kỹ thuật số chính thức bước vào "thời đại tổ chức". Cơ sở dữ liệu thời gian thực nhờ vào thông lượng cao, truy vấn hiệu quả và khả năng mở rộng tốt, có thể ghi lại từng giao dịch, từng sự kiện, từng quyết định, xây dựng vòng đời đầy đủ của tài sản kỹ thuật số. Qua việc phân tích dữ liệu lịch sử, có thể giúp các nhà giao dịch nhận thức được xu hướng thị trường, dự đoán hướng đi trong tương lai, phát triển các chiến lược giao dịch kịp thời nhất, cung cấp hỗ trợ dữ liệu mạnh mẽ cho việc đầu tư, giao dịch và quản lý tài sản kỹ thuật số.