Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn 5 năm đều có thể cảm nhận sâu sắc rằng, ở giai đoạn đầu thường phụ thuộc vào trực giác để giao dịch, nhưng các lỗ lãi thường xuyên khiến họ nhận ra rằng trực giác không bằng hệ thống ổn định. Trực giác sẽ phóng đại nhược điểm của con người, và nhược điểm trong bản chất con người là điều chúng ta không thể hoàn toàn khắc phục được, chỉ có thể tuân thủ quy tắc thông qua hệ thống. Nếu bạn là người mới, vẫn dựa vào linh cảm để giao dịch, thì đến lúc bạn bắt đầu xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình!
Không có hệ thống giao dịch nào đảm bảo không thua lỗ
Hệ thống giao dịch thực tế chỉ là một hệ điều hành, được đặt trên máy tính, có thể hiểu là một hệ thống tương tác con người hoàn chỉnh, người sử dụng hệ thống này để làm việc máy tính; Từ hiểu biológico, tương tự như phản xạ 条件, tức là "khi có tín hiệu A xuất hiện, chắc chắn sẽ có hành động B".
Về hệ thống giao dịch, có nhiều hiểu lầm tồn tại. Một số người cho rằng lý do họ không thể có lợi nhuận là do thiếu hệ thống giao dịch của riêng họ, và một khi họ có hệ thống giao dịch, họ sẽ có thể thu lợi. Một số người khác cho rằng lý do họ không thể có lợi nhuận vượt trội là do hệ thống giao dịch hiện tại của họ không đủ xuất sắc, vì vậy họ cần tìm kiếm hệ thống tốt hơn. Có người tin chắc rằng trên thế giới tồn tại một hệ thống giao dịch kỳ diệu, chỉ cần tuân theo hoạt động của nó, họ sẽ có thể kiếm tiền ổn định không lỗ.
Những quan điểm này có thực sự đáng tin cậy không?
Đầu tiên, điều cần phải rõ ràng là trên thế giới không tồn tại "máy perpetuum mobile" hoặc "thuốc trường sinh bất lão", cũng không có hệ thống giao dịch nào tồn tại một cách toàn năng và ổn định lợi nhuận mãi mãi. Nếu có một hệ thống như vậy tồn tại, người thông minh đã phát hiện và tận dụng nó từ lâu rồi.
Thứ hai, ngay cả khi có một hệ thống giao dịch xuất sắc, cũng không có nghĩa là có thể ổn định đạt được lợi nhuận. Một hệ thống giao dịch xuất sắc đầu tiên yêu cầu người sử dụng có sức mạnh thực hiện, có thể tuân theo hướng dẫn của nó một cách tuyệt đối. Ngoài ra, một hệ thống giao dịch tốt không nhất thiết phải phù hợp với mọi người. Mỗi người cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với mình, điều này không thể được đánh giá bằng cách chuẩn hóa là "tốt" hoặc "không tốt".
Để tìm hệ thống giao dịch phù hợp với mình, trước tiên cần nhận thức và xác định đúng vai trò của hệ thống giao dịch.
Hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ huy quân sự. Hoàn toàn tuân thủ những tư tưởng chỉ huy này có thể không đảm bảo thắng lợi trong mỗi trận chiến, nhưng ít nhất có thể đảm bảo không gặp thất bại thảm hại và để lại cơ hội cho sau này. Hệ thống giao dịch ở mức chiến lược, trong khi sự kết hợp giữa "tư duy vận hành" và "chiến lược vận hành" thuộc mức chiến đấu, các hoạt động giao dịch cụ thể là biểu hiện ở mức chiến thuật.
Chỉ khi nhận thức đúng về vai trò và giới hạn của hệ thống giao dịch, kết hợp với đặc điểm riêng của mình để tìm ra hệ thống phù hợp, chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trong giao dịch.
Vậy làm thế nào để đánh giá một hệ điều hành bẫy?
Trong việc đánh giá hệ thống giao dịch, tôi nghĩ rằng chỉ cần theo dõi một chỉ số cốt lõi duy nhất, đó là “Tỷ lệ lợi nhuận/ lỗ”. Tỷ lệ lợi nhuận/ lỗ được hiểu là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền lỗ trung bình.
Ví dụ, bạn đầu tư 100 triệu đồng, thực hiện 10 giao dịch theo một hệ thống bẫy nào đó, trong đó có 4 lần lợi nhuận, lợi nhuận lần lượt là 15 triệu đồng, 25 triệu đồng, 35 triệu đồng và 45 triệu đồng; 6 lần lỗ, lỗ lần lượt là 10 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng, 7 triệu đồng và 20 triệu đồng. Lúc này, lợi nhuận trung bình khi có lời là 30 triệu đồng, lỗ trung bình là 11.17 triệu đồng, tỉ lệ lợi/lỗ là 30/11.17 ≈ 2.69. Nếu bạn sử dụng hệ thống giao dịch này để tiếp tục giao dịch, cho dù là 100 lần hay 1000 lần, theo tỉ lệ lợi/lỗ 2.69, lý thuyết là có thể đạt được lợi nhuận. Tỉ lệ lợi/lỗ dưới 1 thì biểu thị lỗ.
Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá khách quan, chúng ta cần xem xét một số yếu tố dư thừa. Theo ý kiến cá nhân của tôi, tỷ lệ lỗ lãi không nên thấp hơn 2. Cụ thể như sau:
Tỉ lệ lời lỗ 3 có thể coi là đỗ, tức là 70 điểm;
Tỷ lệ lãi-lỗ là 4 có thể được coi là tốt, tức là 80 điểm;
Tỷ lệ lợi nhuận 5 được coi là xuất sắc, tương đương 90 điểm;
Hệ thống giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/ lỗ nhiều hơn 5 có thể coi là tốt đẹp.
Cần lưu ý rằng, hệ thống giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/khấu hao cao hơn 5 rất hiếm. Đề nghị mọi người tính toán tỷ lệ lợi nhuận/khấu hao của hệ thống giao dịch (hoặc quy tắc mua bán) mà mình kiên trì trong thời gian dài để đánh giá hiệu quả tốt hơn.
Hệ điều hành thiết kế cần bao gồm những yếu tố nào
Trước khi xây dựng hệ thống giao dịch, chúng ta nên đặt cho mình câu hỏi, mục tiêu khi đầu tư là gì? Là để giàu có qua đêm? Là để tăng trưởng ổn định? Hay là để tăng trưởng nhanh chóng? Ngoài ra, tỷ suất sinh lợi dự kiến là bao nhiêu? Là 100% mỗi năm? Là 100% mỗi tháng? Là 30% mỗi năm? Là 30% mỗi tháng? Là 200% mỗi năm? Hay là 50% mỗi năm? Những câu hỏi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta thiết kế hệ thống giao dịch của chính mình.
Ngoài ra, về mức độ rủi ro, khả năng chịu đựng và sở thích rủi ro của chúng ta như thế nào? Có thể chịu đựng mức giảm mạnh trên 30%? Có thể chịu đựng mức giảm nhỏ dưới 20%? Chỉ có thể chịu đựng mức giảm nhẹ dưới 5%? Hay hoàn toàn không thể chịu đựng bất kỳ mức giảm nào? Những câu hỏi về rủi ro này cũng là những điều cần phải xem xét. Nếu không hiểu rõ những câu hỏi này, việc xây dựng hệ thống hoạt động mà không có mục đích rõ ràng sẽ không có ý nghĩa lớn, ít nhất không phải là phù hợp nhất với bản thân.
Một hệ điều hành hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau:
Xác định chu kỳ: Hiểu xu hướng thị trường, xác định chu kỳ thị trường hiện tại (như thị trường tăng, thị trường giảm, thị trường dao động, v.v.).
Tư duy vận hành: Xác định rõ lý thuyết và chiến lược vận hành cơ bản, liệu có phải là theo đuổi ngắn hạn, mua bán nhanh chóng hay là giữ lâu dài.
Lựa chọn tiền điện tử: Chọn ra các cổ phiếu tiềm năng dựa trên các tiêu chuẩn và phương pháp nhất định.
Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua và bán tốt nhất.
Quy tắc mua bán: Lập chiến lược mua vào và bán ra rõ ràng, bao gồm điều kiện vào lệnh và thoát lệnh.
Quản lý vốn: Phân bổ vốn một cách hợp lý, tránh tập trung quá mức hoặc phân tán, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn.
Quản lý rủi ro：Thiết lập chiến lược Quản lý rủi ro, bao gồm cơ chế cắt lỗ, kiểm soát Vị thế, v.v., để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro đầu tư.
Bằng cách tích hợp và xem xét toàn diện các yếu tố trên, bạn có thể xây dựng hệ điều hành phù hợp với mình để hiệu quả hơn trong việc đạt được mục tiêu đầu tư.
Dưới đây, chúng ta sẽ cùng xem chi tiết.
Phán đoán chu kỳ
The first principle of investing is to follow the trend. When the market is on the rise, the success rate of our various strategies, coin selection, and timing abilities will significantly increase. Even if the strategy and timing ability are not perfect, it is possible to earn money from the wave trading in the rising market. And if the judgment of the market is stable, the holding mentality will be more stable, and even dare to buy at the low point, thus holding the currency cost and obtaining the maximum profit. On the contrary, if there is no clear judgment on the trend of the market, the holding mentality will be restless, and it is easy to overreact due to small fluctuations, leading to distorted operations.
並且，週期的判斷會為後續的操作提供重要的參考，thị trường tăng所有的買賣操作都要Vị thế nặng，並且要集中；Thị trường Bear裡所有的買賣操作都要Vị thế nhẹ，並且要分散。
Tư duy vận hành
Tư duy giao dịch cũng có thể được gọi là chiến lược giao dịch trong các tình huống thị trường khác nhau, nhưng tư duy giao dịch này chỉ có thể được xác định dựa trên đánh giá chung của thị trường, do đó độ chính xác phụ thuộc vào khả năng đánh giá thị trường. Tư duy giao dịch tương tự như kế hoạch cho một trận chiến, bao lâu, khu vực chiến trường có bao nhiêu lớn, những điều này phải được thiết lập trước. Không thể chỉnh sửa kế hoạch chiến đấu khi đang chiến đấu, tăng quân đội một cách tùy ý, thay đổi hướng chiến đấu một cách tùy ý.
Lựa chọn đơn vị tiền tệ
Đặc biệt là trong thị trường tăng, sự quan trọng của việc lựa chọn loại tiền điện tử trở nên rõ rệt hơn. Để có lợi nhuận vượt trội, bạn cần phải lựa chọn cẩn thận loại tiền mà mình nắm giữ, và trong thị trường tăng, cần tránh việc thay đổi tiền quá thường xuyên. Việc thay đổi tiền quá thường xuyên có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tăng giá, thường xuyên gặp trường hợp loại tiền bán ra tăng mạnh, trong khi loại tiền mình nắm giữ lại không có phản ứng nổi bật. Khóa lợi nhuận trong thị trường tăng nằm ở việc kết hợp giữa việc đầu tư mạnh và thời gian nắm giữ.
Với các tổ chức và quỹ lớn (quản lý quỹ với quy mô trên 100 triệu nhân dân tệ), việc lựa chọn đồng tiền trở nên quan trọng hơn. Các quỹ Long cổ phiếu toàn cầu đều dựa vào việc chọn cổ phiếu làm lợi thế độc đáo của mình, đây cũng là chỉ số quan trọng để phân biệt các quỹ khác nhau. Thời điểm lựa chọn thường giả định rằng bạn có thể đánh bại thị trường. Nhà quản lý vốn hàng triệu có thể còn có thể tạo ra lợi nhuận thông qua việc lựa chọn thời điểm, nhưng khi quy mô vốn tăng lên, tính hiệu quả của việc lựa chọn thời điểm giảm đáng kể.
Một đồng coin có lợi nhuận vượt trội nên có những đặc điểm gì? Chúng ta có thể nhìn từ góc nhìn của người buôn bán. Nếu bạn là người buôn bán, hoặc còn được gọi là nhà tạo lập thị trường, có một số lượng lớn vốn và muốn giao dịch một đồng coin, bạn sẽ chọn những đồng coin nào?
Khối lượng lưu thông nhỏ, nhưng không được quá nhỏ, đĩa quá nhỏ sẽ gây khó khăn trong việc lưu thông vốn và không thể hoạt động linh hoạt.
Vừa có yếu tố chủ đề xu hướng, lại không có vấn đề di sản lịch sử, ví dụ như đã từng được các nhà buôn bán lớn chơi hoặc hình ảnh thị trường không tốt.
Có dữ liệu on-chain hỗ trợ cụ thể hoặc điều kiện cải thiện hiệu suất trong tương lai, khi giá tiền tới mức cao, 'Cải thiện hiệu suất + Tăng cường cao (như Airdrop, Cổ tức, phần thưởng on-chain, vv.) + Chủ đề' có thể thực hiện dump mà không làm giá tiền giảm sâu.
Chọn thời điểm và quy tắc mua bán
Chọn thời điểm là việc xác nhận chính xác thời điểm vào và ra khỏi thị trường, chia thành hai mặt là giao dịch lướt sóng trung hạn và đầu cơ ngắn hạn. Quy tắc mua bán là định nghĩa rõ ràng về kỷ luật giao dịch. Ví dụ, khi mua, phải đáp ứng yêu cầu điểm mua của chỉ số kỹ thuật và nên là điểm mua ngắn hạn, sau khi mua cần tăng nhanh. Chọn thời điểm là biện pháp quản lý rủi ro hàng đầu, ngay cả trong thị trường tăng cũng có thể xảy ra điều chỉnh lớn, vai trò cốt lõi của việc chọn thời điểm là tránh những điều chỉnh này và thị trường giảm mạnh. Trong trường hợp tình hình thị trường không tốt, khuyến nghị đợi xác định vị trí short.
Trong hệ thống giao dịch, các quy tắc mua bán nên có tính linh hoạt và chủ quan, chiếm khoảng 20% đến 30%. Các quy tắc mua bán hoàn toàn cố định sẽ dẫn đến việc giao dịch hóa và thiếu khả năng thích ứng. Quy tắc mua vào khác nhau tùy thuộc vào tư duy và tình hình thị trường khác nhau, các tình hình khác nhau sẽ tạo ra các điểm mua khác nhau. Tuy nhiên, có một nguyên tắc cơ bản không thể vi phạm: việc mua vào phải dựa trên điểm mua kỹ thuật.
Mua luật cũng thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và quan điểm vận hành khác nhau. Khi dự kiến lợi nhuận khác nhau, chiến lược chốt lời cũng sẽ khác nhau. Việc bán không nhất thiết phải đợi đến khi điểm bán kỹ thuật xuất hiện, bởi lúc đó thường đã có một hoặc hai thanh nến âm, dẫn đến lợi nhuận thua lỗ lớn hơn. Do đó, việc bán cần có sự dự đoán nhất định, một khi đạt đến vị trí chốt lời hoặc điểm cao có thể, bạn có thể xem xét việc bán ra.
Với việc thiết lập các quy tắc như vậy, các nhà giao dịch có thể linh hoạt đáp ứng với các tình huống thị trường khác nhau, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Quản lý vốn
Quản lý vốn là một bộ quy tắc chuyên nghiệp. Ví dụ như 'Mỗi năm tài chính, khi có lời 10%, hãy chuyển ra bảo vệ'; 'Sau khi Mở vị thế lần đầu, khi có lãi, hãy mở vị thế mới' và những điểm quan trọng cần xem xét khác là 'Vấn đề đòn bẩy', rất nhiều chuyên nghiệp trong thế giới tiền điện tử đều thực hiện tự do tài chính thông qua đòn bẩy, vì vậy việc sử dụng bao nhiêu đòn bẩy tùy thuộc vào từng người, nhưng cần lưu ý rằng, ngành đầu tư có một câu 'Lãi lỗ đều từ nguồn gốc chung', có nghĩa là nơi làm bạn kiếm tiền, thường cũng là nơi khiến bạn mất tiền. Có nhiều người trở nên giàu có, cũng có nhiều người bị thanh lý, đối với Người mới, nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, vì đòn bẩy có thể làm tăng cảm xúc Biến động trên thị trường, dẫn đến kết quả giao dịch không như ý muốn.
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một số nguyên tắc cứng nhắc, mỗi người có quan điểm và quy định khác nhau. Các điều khoản quản lý rủi ro đóng vai trò bảo vệ cuối cùng trong quá trình vận hành, đảm bảo không phạm lỗi vì 'tham lam' và 'tâm lý may mắn'. Hơn nữa, việc ghi nhớ chặt chẽ các điều khoản quản lý rủi ro cũng giúp bản thân bình tĩnh, tránh gây thiệt hại không đáng do biến động cảm xúc.
Ví dụ hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch cung cấp tín hiệu lên xe và ra khỏi xe rõ ràng, làm cho hành vi giao dịch trở nên chuẩn mực hơn. Chỉ khi hệ thống phát ra tín hiệu, giao dịch mới được thực hiện, trong thời gian khác thì cần kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Vị thế đã nắm giữ, dù lời hay lỗ, đều cần kiên định giữ; đối với người đang trống vị thế, cần chờ đợi tín hiệu từ hệ thống trước khi thực hiện giao dịch.
Lý do tại sao hệ thống giao dịch được gọi là hệ điều hành tiêu chuẩn hóa chủ yếu là để tránh các giao dịch tùy tiện của các nhà đầu tư. Bởi vì bản chất con người có những điểm yếu của nó, và tư duy là một yếu tố quan trọng trong giao dịch. Mặc dù các giao dịch chủ quan là có thể, ngay cả các hệ thống đơn giản nhất cũng cung cấp các thông số kỹ thuật nhất định. Ví dụ: chiến lược đường trung bình động: mua khi đường giá tăng và bán khi đường đi xuống. Ngay cả các quy tắc như mua cổ phiếu vào một ngày khói bụi ở Bắc Kinh và bán cổ phiếu khi mặt trời chiếu sáng cũng là một hệ thống. Tương tự, có những cái gọi là "hệ thống" đơn giản hơn, chẳng hạn như mua cổ phiếu trong một ngày và bán cổ phiếu vào một ngày đôi. Mặc dù các hệ thống này không nhất thiết mang lại lợi nhuận, nhưng ít nhất chúng cung cấp một bộ quy tắc đầy đủ để giúp các nhà giao dịch tránh thao túng cảm xúc.
Hệ điều hành phức tạp nhất cần những nhà toán học hàng đầu, dựa trên dữ liệu lớn, xây dựng một số mô hình toán học phức tạp và thực hiện giao dịch tự động dựa trên sự trợ giúp của máy tính. Đối với người giao dịch thông thường, hệ điều hành không càng đơn giản càng tốt, cũng không càng phức tạp càng tốt, mà là càng hiệu quả càng tốt, đơn giản, phức tạp và tốt xấp xỉ không có mối liên hệ cần thiết.
Để lấy một ví dụ, trong MA đơn giản, phương pháp hoạt động nổi tiếng nhất là phương pháp Gann's Eight.
Bốn nguyên tắc mua hàng lớn được đưa ra bởi Granville:
Đường trung bình đã chuyển từ giảm dần dần trở thành Tăng, khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình từ dưới lên, đây là tín hiệu mua vào.
Dù giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới đường trung bình tăng, nhưng không lâu sau đó lại đảo ngược lên và hoạt động ở phía trên đường trung bình. Lúc này, bạn có thể mua thêm.
Giá cổ phiếu giảm mà chưa vượt qua đường trung bình, và bắt đầu tăng lại, lúc này đường trung bình vẫn đang Tăng, vẫn là tín hiệu mua.
Khi giá cổ phiếu giảm dưới đường trung bình và cách xa đường trung bình, có khả năng xảy ra một đợt tăng mạnh Bật lại, đây cũng là tín hiệu mua. Nhưng hãy nhớ rằng sau khi tăng Bật lại, giá vẫn tiếp tục giảm, do đó không nên giữ lâu. Điều này là do xu hướng đã yếu đi, và chiến đấu lâu dài sẽ Bị mắc kẹt.
Bốn nguyên tắc bán hàng của Granville:
Trend của đường trung bình từ Tăng dần chuyển sang giảm dần, và khi giá cổ phiếu vượt xuống dưới đường trung bình từ phía trên đường trung bình, đây là tín hiệu bán.
Dù giá cổ phiếu tăng lên trên đường trung bình, nhưng không lâu sau lại giảm xuống dưới đường trung bình, và trong khi đó đường trung bình vẫn đang đi xuống, đây cũng là tín hiệu bán ra.
Giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình, sau đó bật lên về đường trung bình, nhưng không vượt qua đường trung bình và bị cản trở trở lại, vẫn là tín hiệu bán.
Khi giá cổ phiếu tăng nhanh xa khỏi đường trung bình Tăng, rủi ro đầu tư tăng mạnh, luôn có khả năng sẽ có sự điều chỉnh, đây là một tín hiệu bán ra.
Tóm lại, phương pháp giao dịch bảy quy tắc của Granville sử dụng đường trung bình di động để đánh giá xu hướng giá, và bạn nên tuân theo các quy tắc sau:
Khi đường trung bình Tăng là cơ hội mua vào, giảm là cơ hội bán ra; khi đường trung bình chuyển từ giảm sang Tăng, giá cổ phiếu vượt lên trên đường trung bình từ dưới lên là thời điểm mua vào tốt nhất; khi đường trung bình chuyển từ Tăng sang giảm, giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình từ trên xuống là thời điểm bán ra quan trọng.
Giải pháp giao dịch Granville là một trong những hệ thống giao dịch đơn giản nhất mà tất cả mọi người đều biết, nhưng nó có vẻ quá chung chung và cần phải điều chỉnh cụ thể trong các thị trường khác nhau.
【Tuyên bố từ chối trách nhiệm】 Thị trường có rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong tài liệu này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.
Bài viết được cấp phép sao chép từ: "Sông sâu TechFlow"
原文作者：4Alpha Research
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
BTCThị trường Bull賺錢什麼最重要？教你建立交易系統，掌握4大買賣法則
Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn 5 năm đều có thể cảm nhận sâu sắc rằng, ở giai đoạn đầu thường phụ thuộc vào trực giác để giao dịch, nhưng các lỗ lãi thường xuyên khiến họ nhận ra rằng trực giác không bằng hệ thống ổn định. Trực giác sẽ phóng đại nhược điểm của con người, và nhược điểm trong bản chất con người là điều chúng ta không thể hoàn toàn khắc phục được, chỉ có thể tuân thủ quy tắc thông qua hệ thống. Nếu bạn là người mới, vẫn dựa vào linh cảm để giao dịch, thì đến lúc bạn bắt đầu xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình!
Không có hệ thống giao dịch nào đảm bảo không thua lỗ
Hệ thống giao dịch thực tế chỉ là một hệ điều hành, được đặt trên máy tính, có thể hiểu là một hệ thống tương tác con người hoàn chỉnh, người sử dụng hệ thống này để làm việc máy tính; Từ hiểu biológico, tương tự như phản xạ 条件, tức là "khi có tín hiệu A xuất hiện, chắc chắn sẽ có hành động B".
交易系統是一bẫy關於lên xe、離場，買賣的cắt lỗ、chốt lời的完備的信號規則總和。
Về hệ thống giao dịch, có nhiều hiểu lầm tồn tại. Một số người cho rằng lý do họ không thể có lợi nhuận là do thiếu hệ thống giao dịch của riêng họ, và một khi họ có hệ thống giao dịch, họ sẽ có thể thu lợi. Một số người khác cho rằng lý do họ không thể có lợi nhuận vượt trội là do hệ thống giao dịch hiện tại của họ không đủ xuất sắc, vì vậy họ cần tìm kiếm hệ thống tốt hơn. Có người tin chắc rằng trên thế giới tồn tại một hệ thống giao dịch kỳ diệu, chỉ cần tuân theo hoạt động của nó, họ sẽ có thể kiếm tiền ổn định không lỗ.
Những quan điểm này có thực sự đáng tin cậy không?
Đầu tiên, điều cần phải rõ ràng là trên thế giới không tồn tại "máy perpetuum mobile" hoặc "thuốc trường sinh bất lão", cũng không có hệ thống giao dịch nào tồn tại một cách toàn năng và ổn định lợi nhuận mãi mãi. Nếu có một hệ thống như vậy tồn tại, người thông minh đã phát hiện và tận dụng nó từ lâu rồi.
Thứ hai, ngay cả khi có một hệ thống giao dịch xuất sắc, cũng không có nghĩa là có thể ổn định đạt được lợi nhuận. Một hệ thống giao dịch xuất sắc đầu tiên yêu cầu người sử dụng có sức mạnh thực hiện, có thể tuân theo hướng dẫn của nó một cách tuyệt đối. Ngoài ra, một hệ thống giao dịch tốt không nhất thiết phải phù hợp với mọi người. Mỗi người cần tìm ra hệ thống giao dịch phù hợp với mình, điều này không thể được đánh giá bằng cách chuẩn hóa là "tốt" hoặc "không tốt".
Để tìm hệ thống giao dịch phù hợp với mình, trước tiên cần nhận thức và xác định đúng vai trò của hệ thống giao dịch.
Hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ huy quân sự. Hoàn toàn tuân thủ những tư tưởng chỉ huy này có thể không đảm bảo thắng lợi trong mỗi trận chiến, nhưng ít nhất có thể đảm bảo không gặp thất bại thảm hại và để lại cơ hội cho sau này. Hệ thống giao dịch ở mức chiến lược, trong khi sự kết hợp giữa "tư duy vận hành" và "chiến lược vận hành" thuộc mức chiến đấu, các hoạt động giao dịch cụ thể là biểu hiện ở mức chiến thuật.
Chỉ khi nhận thức đúng về vai trò và giới hạn của hệ thống giao dịch, kết hợp với đặc điểm riêng của mình để tìm ra hệ thống phù hợp, chúng ta mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn trong giao dịch.
Vậy làm thế nào để đánh giá một hệ điều hành bẫy?
Trong việc đánh giá hệ thống giao dịch, tôi nghĩ rằng chỉ cần theo dõi một chỉ số cốt lõi duy nhất, đó là “Tỷ lệ lợi nhuận/ lỗ”. Tỷ lệ lợi nhuận/ lỗ được hiểu là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền lỗ trung bình.
Ví dụ, bạn đầu tư 100 triệu đồng, thực hiện 10 giao dịch theo một hệ thống bẫy nào đó, trong đó có 4 lần lợi nhuận, lợi nhuận lần lượt là 15 triệu đồng, 25 triệu đồng, 35 triệu đồng và 45 triệu đồng; 6 lần lỗ, lỗ lần lượt là 10 triệu đồng, 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng, 7 triệu đồng và 20 triệu đồng. Lúc này, lợi nhuận trung bình khi có lời là 30 triệu đồng, lỗ trung bình là 11.17 triệu đồng, tỉ lệ lợi/lỗ là 30/11.17 ≈ 2.69. Nếu bạn sử dụng hệ thống giao dịch này để tiếp tục giao dịch, cho dù là 100 lần hay 1000 lần, theo tỉ lệ lợi/lỗ 2.69, lý thuyết là có thể đạt được lợi nhuận. Tỉ lệ lợi/lỗ dưới 1 thì biểu thị lỗ.
Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá khách quan, chúng ta cần xem xét một số yếu tố dư thừa. Theo ý kiến cá nhân của tôi, tỷ lệ lỗ lãi không nên thấp hơn 2. Cụ thể như sau:
Tỉ lệ lời lỗ 3 có thể coi là đỗ, tức là 70 điểm;
Tỷ lệ lãi-lỗ là 4 có thể được coi là tốt, tức là 80 điểm;
Tỷ lệ lợi nhuận 5 được coi là xuất sắc, tương đương 90 điểm;
Hệ thống giao dịch với tỷ lệ lợi nhuận/ lỗ nhiều hơn 5 có thể coi là tốt đẹp.
Cần lưu ý rằng, hệ thống giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận/khấu hao cao hơn 5 rất hiếm. Đề nghị mọi người tính toán tỷ lệ lợi nhuận/khấu hao của hệ thống giao dịch (hoặc quy tắc mua bán) mà mình kiên trì trong thời gian dài để đánh giá hiệu quả tốt hơn.
Hệ điều hành thiết kế cần bao gồm những yếu tố nào
Trước khi xây dựng hệ thống giao dịch, chúng ta nên đặt cho mình câu hỏi, mục tiêu khi đầu tư là gì? Là để giàu có qua đêm? Là để tăng trưởng ổn định? Hay là để tăng trưởng nhanh chóng? Ngoài ra, tỷ suất sinh lợi dự kiến là bao nhiêu? Là 100% mỗi năm? Là 100% mỗi tháng? Là 30% mỗi năm? Là 30% mỗi tháng? Là 200% mỗi năm? Hay là 50% mỗi năm? Những câu hỏi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta thiết kế hệ thống giao dịch của chính mình.
Ngoài ra, về mức độ rủi ro, khả năng chịu đựng và sở thích rủi ro của chúng ta như thế nào? Có thể chịu đựng mức giảm mạnh trên 30%? Có thể chịu đựng mức giảm nhỏ dưới 20%? Chỉ có thể chịu đựng mức giảm nhẹ dưới 5%? Hay hoàn toàn không thể chịu đựng bất kỳ mức giảm nào? Những câu hỏi về rủi ro này cũng là những điều cần phải xem xét. Nếu không hiểu rõ những câu hỏi này, việc xây dựng hệ thống hoạt động mà không có mục đích rõ ràng sẽ không có ý nghĩa lớn, ít nhất không phải là phù hợp nhất với bản thân.
Một hệ điều hành hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau:
Xác định chu kỳ: Hiểu xu hướng thị trường, xác định chu kỳ thị trường hiện tại (như thị trường tăng, thị trường giảm, thị trường dao động, v.v.).
Tư duy vận hành: Xác định rõ lý thuyết và chiến lược vận hành cơ bản, liệu có phải là theo đuổi ngắn hạn, mua bán nhanh chóng hay là giữ lâu dài.
Lựa chọn tiền điện tử: Chọn ra các cổ phiếu tiềm năng dựa trên các tiêu chuẩn và phương pháp nhất định.
Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua và bán tốt nhất.
Quy tắc mua bán: Lập chiến lược mua vào và bán ra rõ ràng, bao gồm điều kiện vào lệnh và thoát lệnh.
Quản lý vốn: Phân bổ vốn một cách hợp lý, tránh tập trung quá mức hoặc phân tán, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn.
Quản lý rủi ro：Thiết lập chiến lược Quản lý rủi ro, bao gồm cơ chế cắt lỗ, kiểm soát Vị thế, v.v., để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro đầu tư.
Bằng cách tích hợp và xem xét toàn diện các yếu tố trên, bạn có thể xây dựng hệ điều hành phù hợp với mình để hiệu quả hơn trong việc đạt được mục tiêu đầu tư.
Dưới đây, chúng ta sẽ cùng xem chi tiết.
The first principle of investing is to follow the trend. When the market is on the rise, the success rate of our various strategies, coin selection, and timing abilities will significantly increase. Even if the strategy and timing ability are not perfect, it is possible to earn money from the wave trading in the rising market. And if the judgment of the market is stable, the holding mentality will be more stable, and even dare to buy at the low point, thus holding the currency cost and obtaining the maximum profit. On the contrary, if there is no clear judgment on the trend of the market, the holding mentality will be restless, and it is easy to overreact due to small fluctuations, leading to distorted operations.
並且，週期的判斷會為後續的操作提供重要的參考，thị trường tăng所有的買賣操作都要Vị thế nặng，並且要集中；Thị trường Bear裡所有的買賣操作都要Vị thế nhẹ，並且要分散。
Tư duy giao dịch cũng có thể được gọi là chiến lược giao dịch trong các tình huống thị trường khác nhau, nhưng tư duy giao dịch này chỉ có thể được xác định dựa trên đánh giá chung của thị trường, do đó độ chính xác phụ thuộc vào khả năng đánh giá thị trường. Tư duy giao dịch tương tự như kế hoạch cho một trận chiến, bao lâu, khu vực chiến trường có bao nhiêu lớn, những điều này phải được thiết lập trước. Không thể chỉnh sửa kế hoạch chiến đấu khi đang chiến đấu, tăng quân đội một cách tùy ý, thay đổi hướng chiến đấu một cách tùy ý.
Đặc biệt là trong thị trường tăng, sự quan trọng của việc lựa chọn loại tiền điện tử trở nên rõ rệt hơn. Để có lợi nhuận vượt trội, bạn cần phải lựa chọn cẩn thận loại tiền mà mình nắm giữ, và trong thị trường tăng, cần tránh việc thay đổi tiền quá thường xuyên. Việc thay đổi tiền quá thường xuyên có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tăng giá, thường xuyên gặp trường hợp loại tiền bán ra tăng mạnh, trong khi loại tiền mình nắm giữ lại không có phản ứng nổi bật. Khóa lợi nhuận trong thị trường tăng nằm ở việc kết hợp giữa việc đầu tư mạnh và thời gian nắm giữ.
Với các tổ chức và quỹ lớn (quản lý quỹ với quy mô trên 100 triệu nhân dân tệ), việc lựa chọn đồng tiền trở nên quan trọng hơn. Các quỹ Long cổ phiếu toàn cầu đều dựa vào việc chọn cổ phiếu làm lợi thế độc đáo của mình, đây cũng là chỉ số quan trọng để phân biệt các quỹ khác nhau. Thời điểm lựa chọn thường giả định rằng bạn có thể đánh bại thị trường. Nhà quản lý vốn hàng triệu có thể còn có thể tạo ra lợi nhuận thông qua việc lựa chọn thời điểm, nhưng khi quy mô vốn tăng lên, tính hiệu quả của việc lựa chọn thời điểm giảm đáng kể.
Một đồng coin có lợi nhuận vượt trội nên có những đặc điểm gì? Chúng ta có thể nhìn từ góc nhìn của người buôn bán. Nếu bạn là người buôn bán, hoặc còn được gọi là nhà tạo lập thị trường, có một số lượng lớn vốn và muốn giao dịch một đồng coin, bạn sẽ chọn những đồng coin nào?
Khối lượng lưu thông nhỏ, nhưng không được quá nhỏ, đĩa quá nhỏ sẽ gây khó khăn trong việc lưu thông vốn và không thể hoạt động linh hoạt.
Vừa có yếu tố chủ đề xu hướng, lại không có vấn đề di sản lịch sử, ví dụ như đã từng được các nhà buôn bán lớn chơi hoặc hình ảnh thị trường không tốt.
Có dữ liệu on-chain hỗ trợ cụ thể hoặc điều kiện cải thiện hiệu suất trong tương lai, khi giá tiền tới mức cao, 'Cải thiện hiệu suất + Tăng cường cao (như Airdrop, Cổ tức, phần thưởng on-chain, vv.) + Chủ đề' có thể thực hiện dump mà không làm giá tiền giảm sâu.
Chọn thời điểm là việc xác nhận chính xác thời điểm vào và ra khỏi thị trường, chia thành hai mặt là giao dịch lướt sóng trung hạn và đầu cơ ngắn hạn. Quy tắc mua bán là định nghĩa rõ ràng về kỷ luật giao dịch. Ví dụ, khi mua, phải đáp ứng yêu cầu điểm mua của chỉ số kỹ thuật và nên là điểm mua ngắn hạn, sau khi mua cần tăng nhanh. Chọn thời điểm là biện pháp quản lý rủi ro hàng đầu, ngay cả trong thị trường tăng cũng có thể xảy ra điều chỉnh lớn, vai trò cốt lõi của việc chọn thời điểm là tránh những điều chỉnh này và thị trường giảm mạnh. Trong trường hợp tình hình thị trường không tốt, khuyến nghị đợi xác định vị trí short.
Trong hệ thống giao dịch, các quy tắc mua bán nên có tính linh hoạt và chủ quan, chiếm khoảng 20% đến 30%. Các quy tắc mua bán hoàn toàn cố định sẽ dẫn đến việc giao dịch hóa và thiếu khả năng thích ứng. Quy tắc mua vào khác nhau tùy thuộc vào tư duy và tình hình thị trường khác nhau, các tình hình khác nhau sẽ tạo ra các điểm mua khác nhau. Tuy nhiên, có một nguyên tắc cơ bản không thể vi phạm: việc mua vào phải dựa trên điểm mua kỹ thuật.
Mua luật cũng thay đổi tùy thuộc vào tình hình thị trường và quan điểm vận hành khác nhau. Khi dự kiến lợi nhuận khác nhau, chiến lược chốt lời cũng sẽ khác nhau. Việc bán không nhất thiết phải đợi đến khi điểm bán kỹ thuật xuất hiện, bởi lúc đó thường đã có một hoặc hai thanh nến âm, dẫn đến lợi nhuận thua lỗ lớn hơn. Do đó, việc bán cần có sự dự đoán nhất định, một khi đạt đến vị trí chốt lời hoặc điểm cao có thể, bạn có thể xem xét việc bán ra.
Với việc thiết lập các quy tắc như vậy, các nhà giao dịch có thể linh hoạt đáp ứng với các tình huống thị trường khác nhau, tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Quản lý vốn là một bộ quy tắc chuyên nghiệp. Ví dụ như 'Mỗi năm tài chính, khi có lời 10%, hãy chuyển ra bảo vệ'; 'Sau khi Mở vị thế lần đầu, khi có lãi, hãy mở vị thế mới' và những điểm quan trọng cần xem xét khác là 'Vấn đề đòn bẩy', rất nhiều chuyên nghiệp trong thế giới tiền điện tử đều thực hiện tự do tài chính thông qua đòn bẩy, vì vậy việc sử dụng bao nhiêu đòn bẩy tùy thuộc vào từng người, nhưng cần lưu ý rằng, ngành đầu tư có một câu 'Lãi lỗ đều từ nguồn gốc chung', có nghĩa là nơi làm bạn kiếm tiền, thường cũng là nơi khiến bạn mất tiền. Có nhiều người trở nên giàu có, cũng có nhiều người bị thanh lý, đối với Người mới, nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy, vì đòn bẩy có thể làm tăng cảm xúc Biến động trên thị trường, dẫn đến kết quả giao dịch không như ý muốn.
Quản lý rủi ro là một số nguyên tắc cứng nhắc, mỗi người có quan điểm và quy định khác nhau. Các điều khoản quản lý rủi ro đóng vai trò bảo vệ cuối cùng trong quá trình vận hành, đảm bảo không phạm lỗi vì 'tham lam' và 'tâm lý may mắn'. Hơn nữa, việc ghi nhớ chặt chẽ các điều khoản quản lý rủi ro cũng giúp bản thân bình tĩnh, tránh gây thiệt hại không đáng do biến động cảm xúc.
Ví dụ hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch cung cấp tín hiệu lên xe và ra khỏi xe rõ ràng, làm cho hành vi giao dịch trở nên chuẩn mực hơn. Chỉ khi hệ thống phát ra tín hiệu, giao dịch mới được thực hiện, trong thời gian khác thì cần kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Vị thế đã nắm giữ, dù lời hay lỗ, đều cần kiên định giữ; đối với người đang trống vị thế, cần chờ đợi tín hiệu từ hệ thống trước khi thực hiện giao dịch.
Lý do tại sao hệ thống giao dịch được gọi là hệ điều hành tiêu chuẩn hóa chủ yếu là để tránh các giao dịch tùy tiện của các nhà đầu tư. Bởi vì bản chất con người có những điểm yếu của nó, và tư duy là một yếu tố quan trọng trong giao dịch. Mặc dù các giao dịch chủ quan là có thể, ngay cả các hệ thống đơn giản nhất cũng cung cấp các thông số kỹ thuật nhất định. Ví dụ: chiến lược đường trung bình động: mua khi đường giá tăng và bán khi đường đi xuống. Ngay cả các quy tắc như mua cổ phiếu vào một ngày khói bụi ở Bắc Kinh và bán cổ phiếu khi mặt trời chiếu sáng cũng là một hệ thống. Tương tự, có những cái gọi là "hệ thống" đơn giản hơn, chẳng hạn như mua cổ phiếu trong một ngày và bán cổ phiếu vào một ngày đôi. Mặc dù các hệ thống này không nhất thiết mang lại lợi nhuận, nhưng ít nhất chúng cung cấp một bộ quy tắc đầy đủ để giúp các nhà giao dịch tránh thao túng cảm xúc.
Hệ điều hành phức tạp nhất cần những nhà toán học hàng đầu, dựa trên dữ liệu lớn, xây dựng một số mô hình toán học phức tạp và thực hiện giao dịch tự động dựa trên sự trợ giúp của máy tính. Đối với người giao dịch thông thường, hệ điều hành không càng đơn giản càng tốt, cũng không càng phức tạp càng tốt, mà là càng hiệu quả càng tốt, đơn giản, phức tạp và tốt xấp xỉ không có mối liên hệ cần thiết.
Để lấy một ví dụ, trong MA đơn giản, phương pháp hoạt động nổi tiếng nhất là phương pháp Gann's Eight.
Bốn nguyên tắc mua hàng lớn được đưa ra bởi Granville:
Đường trung bình đã chuyển từ giảm dần dần trở thành Tăng, khi giá cổ phiếu vượt qua đường trung bình từ dưới lên, đây là tín hiệu mua vào.
Dù giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới đường trung bình tăng, nhưng không lâu sau đó lại đảo ngược lên và hoạt động ở phía trên đường trung bình. Lúc này, bạn có thể mua thêm.
Giá cổ phiếu giảm mà chưa vượt qua đường trung bình, và bắt đầu tăng lại, lúc này đường trung bình vẫn đang Tăng, vẫn là tín hiệu mua.
Khi giá cổ phiếu giảm dưới đường trung bình và cách xa đường trung bình, có khả năng xảy ra một đợt tăng mạnh Bật lại, đây cũng là tín hiệu mua. Nhưng hãy nhớ rằng sau khi tăng Bật lại, giá vẫn tiếp tục giảm, do đó không nên giữ lâu. Điều này là do xu hướng đã yếu đi, và chiến đấu lâu dài sẽ Bị mắc kẹt.
Bốn nguyên tắc bán hàng của Granville:
Trend của đường trung bình từ Tăng dần chuyển sang giảm dần, và khi giá cổ phiếu vượt xuống dưới đường trung bình từ phía trên đường trung bình, đây là tín hiệu bán.
Dù giá cổ phiếu tăng lên trên đường trung bình, nhưng không lâu sau lại giảm xuống dưới đường trung bình, và trong khi đó đường trung bình vẫn đang đi xuống, đây cũng là tín hiệu bán ra.
Giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình, sau đó bật lên về đường trung bình, nhưng không vượt qua đường trung bình và bị cản trở trở lại, vẫn là tín hiệu bán.
Khi giá cổ phiếu tăng nhanh xa khỏi đường trung bình Tăng, rủi ro đầu tư tăng mạnh, luôn có khả năng sẽ có sự điều chỉnh, đây là một tín hiệu bán ra.
Tóm lại, phương pháp giao dịch bảy quy tắc của Granville sử dụng đường trung bình di động để đánh giá xu hướng giá, và bạn nên tuân theo các quy tắc sau:
Khi đường trung bình Tăng là cơ hội mua vào, giảm là cơ hội bán ra; khi đường trung bình chuyển từ giảm sang Tăng, giá cổ phiếu vượt lên trên đường trung bình từ dưới lên là thời điểm mua vào tốt nhất; khi đường trung bình chuyển từ Tăng sang giảm, giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình từ trên xuống là thời điểm bán ra quan trọng.
Giải pháp giao dịch Granville là một trong những hệ thống giao dịch đơn giản nhất mà tất cả mọi người đều biết, nhưng nó có vẻ quá chung chung và cần phải điều chỉnh cụ thể trong các thị trường khác nhau.
【Tuyên bố từ chối trách nhiệm】 Thị trường có rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư và người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong tài liệu này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.
Bài viết được cấp phép sao chép từ: "Sông sâu TechFlow"
原文作者：4Alpha Research