交易员Benson分享:用数据驱动的非共识交易策略

一、Benson的交易背景

1. 2019年开始全职做币圈交易,经历了从频繁止损到找到自己交易方法的过程

2. 初期主要通过观察资金费率来判断市场方向,在2020-2021年牛市中获得不错收益

3. 2022年后由于市场环境变化,原有交易体系失效,开始研究订单簿数据并开发CoinKarma指标

4. 现在交易策略:

   • 60%仓位交给量化策略做币本位增值
   • 40%仓位用稳定币参与链上交易或合约交易
   • 目标是稳健跑赢市场大盘,今年以来收益在2-3倍之间

二、Benson的交易指标和策略

1. Overall LIQ(Overall Liquidity Status)指标:

   • 通过描绘市场流动性状况判断价格可能的反转点
   • 在震荡行情中帮助找到安全边际较高的位置

2. CVD(Cumulative Trading Volume)指标:

   • 观察市价单强度判断是震荡还是单边行情

3. 关注BTC ETF资金流入、主流交易所的市价买入强度等外部资金数据

4. 山寨币策略:

   • 关注技术难度高、社区凝聚力强、具备"浴火重生"能力的项目
   • 避免纯工具型项目,关注有长期需求的项目
   • 设定预期目标,达到后考虑卖出

三、Benson的交易经验

1. 避免用买股票的方式买token,币圈变化快需要更灵活的思维

2. 及时止盈止损,不要过分追求完美

3. 控制杠杆,币圈振幅大不适合高杠杆

4. 建立对市场运作的基本认知,理解主力制造波动的成本和收益

5. 寻找非共识的交易视角,避免与大多数人同向操作

6. 保护有效的交易Alpha,限制使用人数

7. 持续学习和迭代交易策略,适应市场变化