时序数据库赋能数字货币交易 实时分析提升平台性能

香港数字资产ETF的推出为数字资产市场注入了新动力,也为投资者带来了新机遇。作为一种投资产品,数字资产正在全球范围内迅速崛起。

过去一个月,主流数字资产如BTC、ETH经历了剧烈波动,宣告新一轮牛市开启。这不仅吸引了大量投资者关注,也对交易平台技术提出了更高要求。

数字货币交易市场与传统金融市场有很大不同。每天24小时不间断交易产生超过10TB的行情数据,且还在持续增长。不同币种间数据量极不平衡,头部资产占据绝大部分。此外,不同币种盘口深度差异巨大,从十几档到上千档不等。更棘手的是,数字货币价格波动剧烈,对系统延时要求极高。任何微小延迟都可能导致交易失败,给投资者造成巨大损失。

面对这些挑战,时序数据库成为了理想的解决方案。它专为处理时间序列数据而设计,能高效存储和查询海量数据。其优势在于快速处理大量数据写入和查询请求,满足实时数据需求。

时序数据库可有效压缩时间序列数据,降低存储成本。并且能高效查询历史数据,支持复杂的时间序列分析。凭借这些优势,时序数据库已被广泛应用于传统金融领域,为平台安全稳定运行提供坚实基础。

在应用场景方面,金融机构可使用技术分析方法,通过图表、数据分析对市场价格变化趋势做出预测,辅助交易决策。由于技术分析只研究价格,不关注资产类型,因此适用于各种交易市场。在加密货币形成交易市场后,技术分析成为重要环节。

下面将展示如何通过高性能实时计算实现9种常用技术指标,并通过可视化构建数字货币交易仪表盘。这些仪表盘可帮助识别市场趋势、观察价格波动、探索市场结构,为决策提供全面参考。

本次展示采用DolphinDB数据库完成指标实时计算。DolphinDB是一款高性能时序数据库实时计算分析平台,具有轻便、一站式和强大计算性能等特点。其可扩展的可视化能力,可方便地构建交互式仪表盘。目前DolphinDB已为百余家传统金融机构提供服务,在数字资产领域也服务了多家交易所和做市商。

市场上存在100多种技术指标。我们选取了包括滑动平均价格、K线、动量震荡、布林带等9种最常用的技术指标进行展示。

滑动平均价格是通过计算一段时间内平均价格生成的曲线,用于识别趋势转折点、支撑位和阻力位。DolphinDB提供了1500多个金融交易常用函数,可快速计算该指标。

K线是最重要的技术指标之一,多根K线连接形成价格走势线。通过简单代码即可实现K线的实时计算和可视化。

相对强弱指数(RSI)用于衡量价格变动速度和幅度,可识别市场超买超卖趋势,是最受欢迎的震荡指标之一。

MACD指标利用短期与长期指数移动平均线的聚合与分离状况,对买卖时机做出判断,在震荡行情中应用效果良好。

布林带通过在价格图表上绘制中轨及上下两条标准差线,显示价格波动范围和趋势,用于分析波动性、确认趋势方向和识别买卖信号。

此外还可计算不同交易对之间的相关性,构建实时交易表和实时成交额指标等,全方位展示市场动态。

时序数据库在技术指标计算方面具有显著优势。以DolphinDB为例,在16核CPU、512G内存、4块SSD配置下,可实现以下性能:

• 在2700亿行数据集中毫秒级完成查询和聚合计算
• 2亿条数据两两相关性计算秒级完成
• 交易成本计算亚秒级完成
• 因子实现及计算毫秒级完成
• 65亿条高频数据降频到分钟频30秒内完成
• 支持多档行情高效存储,压缩比10:1
• 全市场实时K线合成及因子实时计算
• 100万外汇掉期合约估值400毫秒完成
• 10亿数据线性回归秒级完成
• ETF盘中净值单核亚秒级计算

这些案例充分展示了时序数据库在海量数据处理、复杂指标计算、多表关联查询、实时分析、金融衍生品估值、分布式计算等方面的强大能力,为用户提供实时洞察数据、快速发现规律、辅助决策的能力。它已成为新一代数据基础设施的重要组成,必将引领数据分析技术的未来发展。

随着ETF获得监管审批,数字资产正式进入"机构时代"。时序数据库凭借高吞吐量、高效查询和良好扩展性,可记录每一笔交易、每一个事件、每一个决策,构建完整的数字资产生命周期。通过对历史数据的分析,可帮助交易者洞察市场趋势,预测未来走向,开发最具时效的交易策略,为数字资产的投资、交易和管理提供强有力的数据支撑。