Introdução

Os mercados financeiros podem ser melhor compreendidos ao saber como os movimentos de preço e o volume de negociação estão relacionados. Traders e investidores usam ferramentas como o Índice de Facilitação de Mercado (MFI) para entender a dinâmica do mercado. O MFI foi criado por Bill Williams e ajuda a avaliar como o mercado funciona facilmente. Isso é feito ao observar como as mudanças de preço e o volume de negociação interagem, o que revela informações importantes sobre o comportamento do mercado. O MFI pode ser usado para analisar tendências de mercado e decidir quando entrar ou sair de negociações. Este artigo explora a história, o processo de cálculo e as estratégias que os traders usam para entender o Índice de Facilitação de Mercado.

O que é o Índice de Facilitação de Mercado (MFI)?

O Índice de Facilitação de Mercado (MFI), também conhecido como Índice de Facilitação de Mercado Bill Williams (BW MFI), é uma ferramenta usada nos mercados financeiros para avaliar o quão fortes e eficientes são os movimentos de preços.

O MFI ajuda traders e investidores a compreender como o mercado se comporta, olhando para a relação entre as mudanças de preço e o volume de negociação. Seu objetivo é identificar momentos em que o mercado está sendo ativamente suportado ou impedido pelos participantes. Simplificando, o MFI avalia o quão simples ou difícil é para o mercado funcionar. Ele revela se o mercado está experimentando movimentos de preço suaves e eficientes ou se está encontrando obstáculos e ineficiências.

História do Índice de Facilitação de Mercado (MFI)

O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) é uma ideia do renomado trader e autor Bill Williams, que o introduziu em seu livro de 1995 intitulado “Trading Chaos”. Bill Williams era vasto no campo da psicologia de negociação e análise técnica e conhecido por sua abordagem na análise dos mercados financeiros.

Bill Williams acreditava que entender a relação entre os movimentos de preço e o volume de negociação era crucial para o sucesso nas negociações. Ele queria criar um indicador que pudesse revelar a força e eficiência da atividade de mercado considerando a interação entre as mudanças de preço e o volume. O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) foi sua solução para esse problema. O objetivo era fornecer aos traders uma ferramenta que pudesse identificar períodos em que o mercado estava sendo ativamente facilitado ou dificultado pelos participantes.

O MFI tornou-se um dos componentes-chave do sistema de negociação de Bill Williams, que ele chamou de “Sistema de Negociação Profitunity”. Seu sistema incorporou vários indicadores e conceitos para analisar o comportamento do mercado e tomar decisões de negociação.

Cores da Barra no Índice de Facilitação de Mercado (MFI)

O Indicador de Facilitação de Mercado usa barras em várias cores para retratar diferentes condições de mercado. Os seguintes esquemas de cores são comumente usados para as barras MFI:

Barra de Indicador Verde

A barra verde significa um MFI crescente, indicando um mercado ativo que está subindo. Isso implica que os compradores estão exercendo domínio no mercado e que o momentum positivo está presente.

Fonte: learn.tradimo.com

Barra Indicadora Marrom

Isso representa um MFI em queda, sugerindo uma diminuição no momentum ou atividade do mercado. Isso implica que os vendedores podem estar ganhando controle e há a possibilidade de uma reversão de preço ou consolidação.

Origem: learn.tradimo.com

Barra de Indicador Azul (Falso)

A barra de cor azul reflete quando o valor do indicador paira em torno de seu ponto médio ou próximo de zero. Isso indica uma falta de pressão de compra ou venda forte, sugerindo um possível período de consolidação ou indecisão do mercado.

Fonte: learn.tradimo.com

Barra de Indicador Rosa (Squat)

Esta barra de cor sugere uma diminuição no momentum enquanto o volume aumenta, o que poderia levar a uma mudança significativa, frequentemente se assemelhando a um retorno. Esta fase representa um campo de batalha onde compradores e vendedores se engajam em uma luta que determinará, em última análise, a trajetória futura do mercado. A barra rosa serve como uma indicação de uma possível reversão de tendência.

Origem: learn.tradimo.com

Como Calcular o Índice de Facilitação de Mercado

O cálculo do MFI envolve quatro componentes fundamentais:

• Volume de ticks:O volume de ticks indica o número de negociações que ocorreram dentro de um período de tempo específico, revelando o nível de atividade de mercado.
• Movimento de Preço: O MFI considera se o preço aumentou ou diminuiu em comparação com o período de tempo anterior. Avalia a magnitude das mudanças de preço.
• Indicador Direcional: O MFI examina se o movimento de preço atual está alinhado com a direção do período de tempo anterior ou vai na direção oposta. Este indicador ajuda a avaliar a relação entre preço e volume.
• Índice de Facilitação:O MFI combina volume de ticks, movimento de preços e o indicador direcional para calcular o Índice de Facilitação de Mercado. Este índice mede quão eficientemente os participantes do mercado estão impulsionando o preço.

Os seguintes são os passos para calcular o MFI:

• Determinar o volume de ticks para o período de tempo atual.
• Multiplicar o volume de ticks do período de tempo atual pelo movimento de preço. Se o preço subir, o resultado é bom; se cair, o resultado é negativo.
• Multiplicar o resultado pelo indicador direcional. Se o movimento do preço corresponder ao período de tempo anterior, o resultado permanece intacto. Se for para o outro lado, o resultado é aumentado em -1.
• O número resultante é o Índice de Facilitação de Mercado, que reflete a capacidade dos participantes do mercado de influenciar o preço. Um MFI mais alto sugere um mercado ativo e eficiente, enquanto um MFI mais baixo indica falta de interesse ou ineficiência.

Por exemplo, vamos calcular o MFI para um período de negociação específico, usando os seguintes dados:

• Volume de ticks: 1.000 negociações
• Movimento de preço: O preço aumentou durante este período
• Indicador direcional: O movimento de preço está na mesma direção do período anterior

Para calcular o MFI:

Primeiro, determine o volume de ticks para o período atual, que é de 1.000 negociações.

Multiplicar o volume de ticks pelo movimento de preço. Como o preço aumentou, o resultado é positivo: 1.000 x (+1) = 1.000.

Multiplicar o resultado pelo indicador direcional. Como o movimento de preço está na mesma direção que o período anterior, o resultado permanece o mesmo: 1.000.

O valor final obtido, 1.000, é o Índice de Facilitação de Mercado para este período de negociação específico. Indica a eficiência dos participantes do mercado em mover o preço durante este tempo.

Estratégias do Índice de Facilitação de Mercado

Fonte: forextester.com

Aumento do MFI com Aumento do Volume

Quando o MFI sobe junto com o volume de negociação aumentando, significa que mais pessoas estão ativamente envolvidas no mercado e sugere que a tendência atual provavelmente continuará. Os traders podem procurar oportunidades para entrar em negociações na mesma direção da tendência porque mostra forte pressão de compra ou venda.

Diminuindo MFI com Aumento de Volume

Esta situação mostra uma luta entre traders otimistas e pessimistas, com o volume aumentando. Pode levar a uma fuga otimista. Os traders devem observar de perto o preço e buscar oportunidades para entrar em negociações na direção da fuga, uma vez que indica uma potencial mudança no sentimento do mercado.

Aumentando MFI com Volume Decrescente

Quando o MFI aumenta enquanto o volume de negociação diminui, pode indicar um movimento de preço falso ou fraco. Os traders devem ter cuidado em tais casos e confirmar com outros indicadores ou padrões de preços antes de entrar em negociações. Isso ajuda a evitar sinais falsos ou ruído de mercado.

Diminuindo MFI com volume decrescente

Quando tanto o MFI quanto o volume de negociação diminuem, isso sugere uma falta de participação ativa no mercado. Os traders devem ser cautelosos e abster-se de entrar em negociações durante esses períodos, pois indica incerteza na direção do mercado.

Conclusão

O Índice de Facilitação de Mercado (MFI) é uma ferramenta que ajuda traders e investidores a compreender o quão fortes e eficientes são os movimentos de preços nos mercados financeiros. O MFI utiliza vários componentes, como volume de negócios, movimento de preços e indicadores direcionais para quantificar a influência dos participantes do mercado sobre o preço e oferece sinais valiosos para estratégias de negociação. Os traders podem usar o MFI para identificar tendências, possíveis rompimentos e mudanças de sentimento de mercado, permitindo tomadas de decisão informadas e melhores resultados de negociação.